Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,10 % 0,39 % 0,84 % 1,41 % 2,35 % 2,13 % 12,61 % 25,12 % 30,77 %
Categoria 0,18 % 0,32 % 0,40 % 0,05 % 1,26 % 2,02 % 2,05 % 14,02 % 12,22 % 20,50 %
Delta -0,09 % -0,42 % -0,01 % 0,79 % 0,16 % 0,34 % 0,08 % -1,41 % 12,90 % 10,27 %
Benchmark* 0,18 % 0,32 % 0,40 % 0,05 % 1,26 % 2,02 % 2,05 % 14,02 % 12,22 % 20,50 %
Delta -0,09 % -0,42 % -0,01 % 0,79 % 0,16 % 0,34 % 0,08 % -1,41 % 12,90 % 10,27 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,89 % 3,83 % 4,96 % 5,99 % 4,47 % -0,51 % 2,90 % -0,10 %
Categoria 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta 1,85 % -1,22 % -1,31 % 10,52 % 0,60 % -0,25 % -1,97 % 1,17 %
Benchmark* 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta 1,85 % -1,22 % -1,31 % 10,52 % 0,60 % -0,25 % -1,97 % 1,17 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,21 % 4,33 % 4,79 %
Categoria 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta 0,26 % -0,35 % 2,46 %
Benchmark* 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta 0,26 % -0,35 % 2,46 %
Rischio
Volatilità 2,40 % 2,50 % 3,11 %
Volatilità Categoria 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Volatilità Benchmark 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Max drawdown -2,08 % -2,49 % -3,58 %
Tempo di recupero 87 j 84 j 121 j
DSR 1,75 % 1,81 % 2,09 %
Sortino 0,07 0,86 1,26
VAR 95 -0,61 % -0,52 % -0,61 %
VAR 99 -0,81 % -0,81 % -1,45 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,62 0,85
TEV 1,45 % 1,78 % 2,55 %
Information ratio (IR) 0,17 -0,20 0,96
Up Capture Ratio 1,14 0,85 0,91
Down Capture Ratio 1,14 0,77 0,45
Indice Omega 1,02 1,21 1,38
Reattività
Beta 1,18 0,82 0,74
R² 64,85 51,27 37,31
Beta bull 1,18 0,65 0,66
Beta bear 1,38 1,06 0,93
Asimmetria
Skewness -0,29 -1,01 -0,34
Kurtosis 0,29 7,45 4,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi