Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,03 % -0,56 % -0,37 % 0,94 % 0,87 % 1,41 % 11,55 % 23,42 % 28,68 %
Categoria 0,08 % -0,12 % -0,48 % -0,86 % 1,22 % 1,16 % 2,24 % 13,86 % 11,67 % 20,06 %
Delta 0,12 % 0,15 % -0,08 % 0,49 % -0,28 % -0,29 % -0,83 % -2,31 % 11,75 % 8,62 %
Benchmark* 0,08 % -0,12 % -0,48 % -0,86 % 1,22 % 1,16 % 2,24 % 13,86 % 11,67 % 20,06 %
Delta 0,12 % 0,15 % -0,08 % 0,49 % -0,28 % -0,29 % -0,83 % -2,31 % 11,75 % 8,62 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,89 % 3,83 % 4,96 % 5,99 % 4,47 % -0,51 % 2,90 % -0,10 %
Categoria 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 1,89 % -1,46 % -1,43 % 10,45 % 0,53 % -0,22 % -1,97 % 1,02 %
Benchmark* 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 1,89 % -1,46 % -1,43 % 10,45 % 0,53 % -0,22 % -1,97 % 1,02 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,55 % 3,84 % 4,67 %
Categoria 3,25 % 4,46 % 2,43 %
Delta -0,70 % -0,63 % 2,24 %
Benchmark* 3,25 % 4,46 % 2,43 %
Delta -0,70 % -0,63 % 2,24 %
Rischio
Volatilità 2,21 % 2,56 % 3,12 %
Volatilità Categoria 1,53 % 2,37 % 2,54 %
Volatilità Benchmark 1,53 % 2,37 % 2,54 %
Max drawdown -2,08 % -2,49 % -3,58 %
Tempo di recupero 87 j 84 j 121 j
DSR 1,61 % 1,87 % 2,11 %
Sortino 0,33 0,52 1,24
VAR 95 -0,61 % -0,52 % -0,63 %
VAR 99 -0,81 % -0,81 % -1,45 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,38 0,84
TEV 1,37 % 1,92 % 2,74 %
Information ratio (IR) -0,44 -0,33 0,89
Up Capture Ratio 0,88 0,72 0,80
Down Capture Ratio 0,93 0,60 0,36
Indice Omega 1,10 1,16 1,38
Reattività
Beta 1,00 0,71 0,64
R² 61,43 52,43 33,41
Beta bull 1,14 0,63 0,54
Beta bear 1,30 0,91 0,86
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,92 -0,38
Kurtosis 0,86 6,67 4,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi