Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,07 % -0,43 % -0,21 % 0,94 % 2,28 % 2,68 % 10,92 % 16,00 % 23,61 %
Categoria 0,06 % 0,17 % 0,41 % 0,00 % 1,25 % 2,04 % 2,06 % 14,04 % 12,21 % 20,49 %
Delta -0,08 % -0,25 % -0,84 % -0,21 % -0,30 % 0,24 % 0,63 % -3,11 % 3,79 % 3,12 %
Benchmark* 0,06 % 0,17 % 0,41 % 0,00 % 1,25 % 2,04 % 2,06 % 14,04 % 12,21 % 20,49 %
Delta -0,08 % -0,25 % -0,84 % -0,21 % -0,30 % 0,24 % 0,63 % -3,11 % 3,79 % 3,12 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,34 % 2,10 % 4,57 % 1,70 % 0,78 % -0,26 % 4,24 % 3,55 %
Categoria 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta 2,30 % -2,95 % -1,71 % 6,22 % -3,09 % 0,00 % -0,63 % 4,82 %
Benchmark* 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta 2,30 % -2,95 % -1,71 % 6,22 % -3,09 % 0,00 % -0,63 % 4,82 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,77 % 3,62 % 3,03 %
Categoria 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta 0,81 % -1,06 % 0,70 %
Benchmark* 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta 0,81 % -1,06 % 0,70 %
Rischio
Volatilità 2,18 % 2,09 % 2,97 %
Volatilità Categoria 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Volatilità Benchmark 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Max drawdown -1,67 % -1,67 % -5,21 %
Tempo di recupero 49 j 49 j 306 j
DSR 1,56 % 1,43 % 2,21 %
Sortino 0,44 0,59 0,40
VAR 95 -0,44 % -0,40 % -0,48 %
VAR 99 -0,97 % -0,63 % -0,88 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,40 0,29
TEV 1,83 % 2,36 % 2,90 %
Information ratio (IR) 0,44 -0,45 0,24
Up Capture Ratio 0,84 0,53 0,57
Down Capture Ratio 0,56 0,25 0,27
Indice Omega 1,13 1,12 1,13
Reattività
Beta 0,77 0,37 0,53
R² 32,75 15,05 21,06
Beta bull 0,91 0,39 0,56
Beta bear 0,86 0,27 0,74
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,02 -2,10
Kurtosis 1,40 0,57 17,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi