Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,97 % 0,17 % -0,55 % -2,15 % 2,79 % 7,41 % 9,50 % 41,76 % 33,06 % 59,46 %
Categoria 0,28 % 0,37 % -0,69 % -1,81 % 1,41 % 4,71 % 5,47 % 26,70 % 14,95 % 40,93 %
Delta 0,69 % -0,20 % 0,14 % -0,34 % 1,38 % 2,70 % 4,03 % 15,06 % 18,11 % 18,53 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,46 % 11,12 % 10,05 % -9,75 % 15,17 % 4,68 % 7,80 % -7,18 %
Categoria 6,48 % 8,25 % 8,07 % -11,79 % 10,06 % 3,18 % 13,06 % -7,73 %
Delta 3,98 % 2,87 % 1,98 % 2,05 % 5,11 % 1,50 % -5,26 % 0,55 %
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 9,12 % -3,92 % -0,58 % 1,99 % -1,05 % 0,48 % -11,41 % -7,09 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,50 % 13,19 % 6,21 %
Categoria 4,72 % 8,82 % 3,03 %
Delta 4,78 % 4,37 % 3,18 %
Benchmark* 8,56 % 11,21 % 5,17 %
Delta 0,94 % 1,98 % 1,04 %
Rischio
Volatilità 7,67 % 7,53 % 8,24 %
Volatilità Categoria 6,03 % 5,92 % 6,38 %
Volatilità Benchmark 5,96 % 7,58 % 8,16 %
Max drawdown -6,14 % -9,14 % -14,48 %
Tempo di recupero 68 j 229 j 753 j
DSR 4,67 % 4,92 % 5,77 %
Sortino 1,59 2,12 0,70
VAR 95 -1,51 % -1,42 % -1,60 %
VAR 99 -2,70 % -3,13 % -3,59 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 1,38 0,49
TEV 5,99 % 6,06 % 6,83 %
Information ratio (IR) 0,16 0,33 0,15
Up Capture Ratio 0,88 0,83 0,72
Down Capture Ratio 0,74 0,58 0,59
Indice Omega 1,46 1,59 1,19
Reattività
Beta 0,82 0,67 0,66
R² 40,79 45,96 42,72
Beta bull 0,94 0,65 0,57
Beta bear 0,65 0,64 0,74
Asimmetria
Skewness 0,36 -0,44 -0,42
Kurtosis 1,60 1,80 1,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market