Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,51 % -0,86 % -0,35 % 9,79 % 8,53 % 11,83 % 44,66 % 39,19 % 58,69 %
Categoria 0,14 % 0,25 % -0,56 % -0,83 % 6,00 % 5,11 % 6,42 % 28,05 % 19,30 % 38,46 %
Delta -0,10 % 0,26 % -0,30 % 0,48 % 3,80 % 3,43 % 5,40 % 16,61 % 19,89 % 20,23 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 10,46 % 11,12 % 10,05 % -9,75 % 15,17 % 4,68 % 7,80 % -7,18 %
Categoria 6,49 % 8,25 % 8,06 % -11,79 % 10,04 % 3,18 % 13,06 % -7,75 %
Delta 3,97 % 2,88 % 1,99 % 2,05 % 5,14 % 1,50 % -5,26 % 0,57 %
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 9,12 % -3,92 % -0,58 % 1,99 % -1,05 % 0,48 % -11,41 % -7,09 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,21 % 12,49 % 6,49 %
Categoria 6,90 % 8,16 % 3,44 %
Delta 5,31 % 4,33 % 3,05 %
Benchmark* 9,10 % 9,66 % 5,25 %
Delta 3,11 % 2,83 % 1,24 %
Rischio
Volatilità 7,87 % 7,77 % 8,27 %
Volatilità Categoria 6,08 % 6,12 % 6,40 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 7,83 % 8,19 %
Max drawdown -6,14 % -9,14 % -14,48 %
Tempo di recupero 68 j 229 j 753 j
DSR 4,72 % 5,12 % 5,77 %
Sortino 2,16 1,89 0,76
VAR 95 -1,51 % -1,47 % -1,60 %
VAR 99 -2,70 % -3,13 % -3,59 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,29 1,24 0,53
TEV 5,93 % 6,04 % 6,82 %
Information ratio (IR) 0,52 0,47 0,18
Up Capture Ratio 0,99 0,87 0,74
Down Capture Ratio 0,76 0,62 0,60
Indice Omega 1,64 1,55 1,23
Reattività
Beta 0,87 0,69 0,66
R² 44,03 49,09 43,10
Beta bull 0,97 0,65 0,55
Beta bear 0,65 0,64 0,74
Asimmetria
Skewness 0,21 -0,44 -0,45
Kurtosis 1,13 1,41 1,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market