Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -0,04 % -1,33 % -2,01 % -3,47 % -2,92 % -1,12 % 0,11 % 5,97 % -
Categoria 0,14 % 0,19 % -0,82 % 0,27 % -1,32 % -0,62 % 2,05 % 10,26 % 14,69 % 12,82 %
Delta -0,01 % -0,23 % -0,51 % -2,28 % -2,15 % -2,30 % -3,17 % -10,15 % -8,73 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,56 % 1,26 % 1,16 % 3,02 % 8,60 % 7,36 % 5,83 %
Delta 0,12 % -0,07 % -1,50 % -2,57 % -4,73 % -4,08 % -4,14 % -8,50 % -1,39 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,81 % 2,06 % -5,26 % 6,99 % -5,36 % 5,14 % -0,82 % -
Categoria 4,18 % 6,57 % -0,10 % 5,01 % -3,35 % 4,40 % 1,26 % -6,33 %
Delta 0,62 % -4,51 % -5,16 % 1,98 % -2,01 % 0,74 % -2,08 % -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 1,10 % -1,19 % -5,25 % 7,57 % -4,81 % 5,62 % -0,36 % -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,48 % 0,40 % 1,38 %
Categoria 5,41 % 3,84 % 3,00 %
Delta -3,93 % -3,44 % -1,62 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta -1,63 % -2,34 % -0,02 %
Rischio
Volatilità 4,96 % 5,19 % 5,51 %
Volatilità Categoria 3,82 % 3,97 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -4,90 % -7,40 % -8,73 %
Tempo di recupero - 787 j -
DSR 4,05 % 3,89 % 4,14 %
Sortino -0,40 -0,60 -0,01
VAR 95 -1,76 % -1,29 % -1,47 %
VAR 99 -1,95 % -1,95 % -2,18 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 -0,45 0,00
TEV 4,96 % 5,18 % 5,52 %
Information ratio (IR) -0,33 -0,45 0,00
Up Capture Ratio 0,52 0,43 0,43
Down Capture Ratio - 16,54 -2,71
Indice Omega 0,90 0,87 1,00
Reattività
Beta 5,16 1,86 0,12
0,56 0,41 0,00
Beta bull 5,16 1,96 1,96
Beta bear - -64,33 -52,45
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,19 -0,61
Kurtosis 1,37 1,05 1,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester