Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,03 % 0,14 % 0,51 % 1,10 % 1,43 % 2,68 % 8,31 % 6,43 % -
Categoria 0,02 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 0,97 % 1,36 % 2,74 % 8,42 % 7,12 % 5,91 %
Delta -0,02 % 0,00 % -0,01 % 0,02 % 0,13 % 0,07 % -0,06 % -0,11 % -0,69 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,50 % 1,11 % 1,46 % 2,75 % 9,00 % 7,77 % 6,22 %
Delta 0,00 % -0,01 % -0,01 % 0,01 % -0,01 % -0,03 % -0,07 % -0,68 % -1,34 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,66 % 2,82 % -0,39 % -0,90 % -0,71 % -0,59 % -0,76 % -
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta 0,00 % -0,29 % 0,09 % -0,36 % -0,29 % -0,34 % -0,35 % -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,04 % -0,43 % -0,38 % -0,33 % -0,15 % -0,11 % -0,30 % -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,76 % 2,67 % 1,24 %
Categoria 2,75 % 2,71 % 1,37 %
Delta 0,02 % -0,04 % -0,13 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta -0,05 % -0,22 % -0,25 %
Rischio
Volatilità 0,09 % 0,25 % 0,31 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown 0,00 % -0,26 % -1,89 %
Tempo di recupero 2 j 44 j 1130 j
DSR 0,04 % 0,19 % 0,15 %
Sortino -1,43 -1,17 -1,71
VAR 95 0,04 % 0,00 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,13 % -0,04 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,59 -0,86 -0,81
TEV 0,05 % 0,19 % 0,15 %
Information ratio (IR) -1,07 -1,17 -1,70
Up Capture Ratio 0,98 0,93 0,93
Down Capture Ratio - 2,62 1,54
Indice Omega 0,70 0,39 0,25
Reattività
Beta 0,96 1,10 1,04
72,36 43,31 77,24
Beta bull 0,96 1,15 1,15
Beta bear - 18,08 1,45
Asimmetria
Skewness 0,47 -4,55 -0,89
Kurtosis -0,60 31,47 3,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester