Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,03 % 0,16 % 0,51 % 1,18 % 1,29 % 2,84 % 8,10 % 6,28 % -
Categoria 0,01 % 0,06 % 0,17 % 0,59 % 1,09 % 1,21 % 2,87 % 8,31 % 6,95 % 5,71 %
Delta -0,01 % -0,02 % -0,01 % -0,08 % 0,09 % 0,08 % -0,03 % -0,21 % -0,67 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,31 % 2,88 % 8,81 % 7,56 % 6,02 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,01 % -0,01 % 0,00 % -0,02 % -0,05 % -0,71 % -1,29 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,66 % 2,82 % -0,39 % -0,90 % -0,71 % -0,59 % -0,76 % -
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta 0,00 % -0,29 % 0,09 % -0,36 % -0,29 % -0,34 % -0,34 % -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,04 % -0,43 % -0,38 % -0,33 % -0,15 % -0,11 % -0,30 % -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,93 % 2,59 % 1,21 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta 0,06 % -0,05 % -0,11 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -0,04 % -0,23 % -0,24 %
Rischio
Volatilità 0,09 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown 0,00 % -0,26 % -1,90 %
Tempo di recupero 2 j 44 j 1137 j
DSR 0,04 % 0,19 % 0,15 %
Sortino -1,03 -1,23 -1,62
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,13 % -0,04 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,88 -0,77
TEV 0,05 % 0,19 % 0,15 %
Information ratio (IR) -0,84 -1,22 -1,62
Up Capture Ratio 0,98 0,93 0,93
Down Capture Ratio - 1,93 1,47
Indice Omega 0,69 0,38 0,28
Reattività
Beta 1,00 1,10 1,03
72,10 48,31 76,87
Beta bull 1,00 1,17 1,17
Beta bear - 1,76 1,42
Asimmetria
Skewness 0,25 -4,02 -0,86
Kurtosis -0,86 25,22 3,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester