Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,10 % 0,50 % -2,71 % -0,17 % 7,15 % 14,69 % 16,54 % 69,55 % 68,98 % 176,04 %
Categoria 1,39 % -0,06 % -2,06 % -1,27 % 4,67 % 11,45 % 12,73 % 47,12 % 31,96 % 101,28 %
Delta 0,71 % 0,56 % -0,66 % 1,10 % 2,49 % 3,23 % 3,81 % 22,43 % 37,02 % 74,76 %
Benchmark* 1,99 % 0,26 % -2,42 % 0,19 % 7,47 % 16,05 % 17,15 % 67,38 % 66,97 % 169,21 %
Delta 0,11 % 0,24 % -0,30 % -0,36 % -0,31 % -1,36 % -0,61 % 2,17 % 2,01 % 6,83 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,63 % 27,77 % 21,83 % -14,27 % 32,96 % 6,56 % 31,05 % -5,30 %
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,27 % 22,84 % 8,75 % 25,53 % -7,79 %
Delta 1,98 % 11,24 % 7,69 % 2,00 % 10,12 % -2,19 % 5,52 % 2,49 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,56 % 1,55 % 2,35 % -1,19 % 0,98 % 0,45 % 0,93 % -0,92 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,94 % 20,79 % 11,63 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 3,66 % 5,71 % 5,43 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta -1,00 % 0,55 % 0,22 %
Rischio
Volatilità 11,15 % 13,40 % 14,30 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -7,63 % -21,25 % -21,25 %
Tempo di recupero 86 j 234 j 234 j
DSR 6,61 % 9,47 % 9,94 %
Sortino 1,94 1,90 0,95
VAR 95 -2,33 % -2,37 % -3,04 %
VAR 99 -2,59 % -5,87 % -4,62 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 1,34 0,66
TEV 1,56 % 1,25 % 1,37 %
Information ratio (IR) -0,64 0,44 0,16
Up Capture Ratio 1,05 1,06 1,04
Down Capture Ratio 1,11 1,08 1,05
Indice Omega 1,47 1,59 1,27
Reattività
Beta 1,09 1,05 1,04
R² 98,65 99,38 99,19
Beta bull 1,12 1,07 1,04
Beta bear 1,04 1,01 1,01
Asimmetria
Skewness 0,28 -1,39 -0,59
Kurtosis -0,37 8,03 3,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR