Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,32 % -1,53 % -0,87 % -0,72 % -0,92 % 3,60 % 13,54 % 20,04 % -
Categoria 0,01 % -0,34 % -1,33 % 0,23 % -1,13 % -0,61 % 2,29 % 10,73 % 14,71 % 13,12 %
Delta 0,02 % 0,02 % -0,21 % -1,10 % 0,40 % -0,31 % 1,31 % 2,81 % 5,33 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,56 % 1,25 % 1,17 % 3,02 % 8,61 % 7,37 % 5,84 %
Delta 0,03 % -0,36 % -1,69 % -1,43 % -1,98 % -2,08 % 0,58 % 4,93 % 12,67 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,09 % 6,66 % -4,19 % 6,98 % -5,25 % 5,71 % -0,47 % -
Categoria 4,18 % 6,57 % -0,10 % 5,01 % -3,35 % 4,40 % 1,26 % -6,33 %
Delta 5,90 % 0,09 % -4,09 % 1,97 % -1,90 % 1,31 % -1,73 % -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,38 % 3,40 % -4,18 % 7,56 % -4,70 % 6,19 % -0,02 % -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,26 % 4,53 % 3,89 %
Categoria 5,41 % 3,84 % 3,00 %
Delta 0,85 % 0,69 % 0,89 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 3,15 % 1,79 % 2,48 %
Rischio
Volatilità 4,97 % 5,20 % 5,52 %
Volatilità Categoria 3,82 % 3,97 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -4,34 % -7,18 % -8,27 %
Tempo di recupero - 318 j 528 j
DSR 3,75 % 3,62 % 3,99 %
Sortino 0,84 0,49 0,62
VAR 95 -1,68 % -1,20 % -1,42 %
VAR 99 -1,87 % -1,87 % -2,15 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 0,34 0,45
TEV 4,96 % 5,19 % 5,51 %
Information ratio (IR) 0,63 0,35 0,45
Up Capture Ratio 2,03 1,87 1,87
Down Capture Ratio - 13,47 -3,05
Indice Omega 1,26 1,15 1,18
Reattività
Beta 5,68 2,81 1,26
0,68 0,94 0,36
Beta bull 5,68 2,91 2,91
Beta bear - -63,39 -50,03
Asimmetria
Skewness -1,09 -0,24 -0,65
Kurtosis 1,41 0,98 1,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester