Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,11 % -1,04 % 0,26 % -0,32 % -1,93 % 1,74 % 10,94 % 19,57 % -
Categoria -0,09 % -0,05 % -0,20 % -0,18 % -0,17 % -0,92 % 2,16 % 8,34 % 15,43 % 14,13 %
Delta -0,01 % 0,16 % -0,84 % 0,43 % -0,16 % -1,01 % -0,42 % 2,60 % 4,14 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,32 % 2,88 % 8,82 % 7,57 % 6,03 %
Delta -0,11 % 0,07 % -1,19 % -0,27 % -1,50 % -3,24 % -1,14 % 2,12 % 12,00 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,09 % 6,66 % -4,19 % 6,98 % -5,25 % 5,71 % -0,47 % -
Categoria 4,19 % 6,57 % -0,10 % 5,01 % -3,35 % 4,40 % 1,26 % -6,33 %
Delta 5,90 % 0,09 % -4,09 % 1,97 % -1,90 % 1,31 % -1,73 % -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,38 % 3,40 % -4,18 % 7,56 % -4,70 % 6,19 % -0,02 % -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,84 % 4,42 % 3,94 %
Categoria 3,03 % 3,21 % 2,91 %
Delta 0,81 % 1,21 % 1,02 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 0,88 % 1,61 % 2,49 %
Rischio
Volatilità 4,93 % 5,18 % 5,51 %
Volatilità Categoria 3,53 % 3,93 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -4,34 % -7,18 % -8,27 %
Tempo di recupero - 318 j 528 j
DSR 3,85 % 3,60 % 3,99 %
Sortino 0,23 0,45 0,62
VAR 95 -1,68 % -1,20 % -1,42 %
VAR 99 -1,87 % -1,87 % -2,15 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,31 0,45
TEV 4,93 % 5,17 % 5,51 %
Information ratio (IR) 0,18 0,31 0,45
Up Capture Ratio 1,33 1,70 1,70
Down Capture Ratio - -1,09 -3,78
Indice Omega 1,07 1,15 1,17
Reattività
Beta 7,09 2,23 1,11
1,19 0,50 0,28
Beta bull 7,09 3,42 3,42
Beta bear - -131,63 -50,13
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,24 -0,65
Kurtosis 1,18 1,04 1,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester