Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,16 % 2,21 % -0,31 % 1,54 % 0,79 % 6,42 % 14,74 % 21,54 % -
Categoria 0,11 % -0,09 % 1,22 % 0,07 % 0,45 % 0,64 % 5,59 % 12,67 % 16,26 % 13,95 %
Delta -0,07 % 0,25 % 0,99 % -0,38 % 1,09 % 0,14 % 0,83 % 2,07 % 5,28 % -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,59 % 1,32 % 1,05 % 3,12 % 8,45 % 7,21 % 5,69 %
Delta 0,03 % 0,12 % 2,04 % -0,90 % 0,22 % -0,26 % 3,30 % 6,29 % 14,33 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,09 % 6,66 % -4,19 % 6,98 % -5,25 % 5,71 % -0,47 % -
Categoria 4,21 % 6,78 % -0,20 % 4,88 % -3,33 % 4,40 % 1,26 % -6,36 %
Delta 5,88 % -0,12 % -3,99 % 2,10 % -1,92 % 1,31 % -1,73 % -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,38 % 3,40 % -4,18 % 7,56 % -4,70 % 6,19 % -0,02 % -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,17 % 3,49 % 2,81 %
Categoria 4,45 % 3,17 % 2,24 %
Delta 0,72 % 0,32 % 0,57 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 1,91 % 0,83 % 1,46 %
Rischio
Volatilità 4,93 % 5,33 % 5,58 %
Volatilità Categoria 3,78 % 4,09 % 4,12 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -4,34 % -7,18 % -8,27 %
Tempo di recupero - 318 j 528 j
DSR 3,78 % 3,81 % 4,08 %
Sortino 0,50 0,22 0,36
VAR 95 -1,68 % -1,42 % -1,42 %
VAR 99 -1,87 % -2,00 % -2,15 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,16 0,26
TEV 4,92 % 5,31 % 5,57 %
Information ratio (IR) 0,39 0,16 0,26
Up Capture Ratio 1,61 1,69 1,69
Down Capture Ratio - 19,51 -0,72
Indice Omega 1,16 1,06 1,11
Reattività
Beta 12,80 3,59 1,51
2,98 1,75 0,51
Beta bull 12,80 3,51 3,51
Beta bear - -40,00 -50,06
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,29 -0,60
Kurtosis 1,39 0,99 1,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester