Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,48 % | 1,61 % | 0,74 % | 1,75 % | 12,30 % | 15,60 % | 21,71 % | 54,76 % | 48,66 % | 101,05 % |
| Categoria | -0,10 % | 1,58 % | 0,51 % | 0,74 % | 8,54 % | 9,16 % | 11,36 % | 32,34 % | 20,73 % | 46,25 % |
| Delta | -0,38 % | 0,04 % | 0,23 % | 1,01 % | 3,75 % | 6,44 % | 10,35 % | 22,42 % | 27,93 % | 54,80 % |
| Benchmark* | -0,38 % | 1,61 % | 0,85 % | 0,21 % | 8,21 % | 8,41 % | 11,24 % | 33,50 % | 34,77 % | 81,98 % |
| Delta | -0,10 % | 0,01 % | -0,10 % | 1,54 % | 4,08 % | 7,19 % | 10,47 % | 21,27 % | 13,89 % | 19,07 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,56 % | 19,95 % | 7,53 % | -11,93 % | 20,27 % | 4,91 % | 17,79 % | -0,66 % |
| Categoria | 4,96 % | 12,89 % | 4,98 % | -12,59 % | 8,92 % | 1,29 % | 16,57 % | -3,18 % |
| Delta | 2,61 % | 7,07 % | 2,54 % | 0,66 % | 11,35 % | 3,61 % | 1,22 % | 2,52 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | 6,64 % | 2,84 % | -3,04 % | -2,21 % | 1,79 % | 1,32 % | -2,55 % | -1,16 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,55 % | 15,23 % | 8,21 % |
| Categoria | 12,48 % | 9,60 % | 3,67 % |
| Delta | 10,07 % | 5,63 % | 4,55 % |
| Benchmark* | 11,65 % | 9,63 % | 6,03 % |
| Delta | 10,90 % | 5,60 % | 2,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,45 % | 9,25 % | 9,49 % |
| Volatilità Categoria | 6,64 % | 7,41 % | 7,29 % |
| Volatilità Benchmark | 6,10 % | 8,45 % | 8,49 % |
| Max drawdown | -4,74 % | -13,98 % | -13,98 % |
| Tempo di recupero | 50 j | 236 j | 236 j |
| DSR | 3,90 % | 6,56 % | 6,64 % |
| Sortino | 5,27 | 1,89 | 0,93 |
| VAR 95 | -1,39 % | -1,55 % | -1,98 % |
| VAR 99 | -2,18 % | -4,11 % | -3,35 % |
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,76 | 1,34 | 0,65 |
| TEV | 3,00 % | 2,89 % | 2,96 % |
| Information ratio (IR) | 3,64 | 1,94 | 0,74 |
| Up Capture Ratio | 1,35 | 1,17 | 1,11 |
| Down Capture Ratio | 0,91 | 0,97 | 1,04 |
| Indice Omega | 2,40 | 1,63 | 1,28 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,13 | 1,04 | 1,06 |
| R² | 84,88 | 90,38 | 90,57 |
| Beta bull | 1,26 | 1,01 | 1,09 |
| Beta bear | 0,84 | 1,02 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,01 | -1,50 | -0,73 |
| Kurtosis | -0,20 | 7,74 | 3,80 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Pimco GIS Balanc Inc&Grth Inst USD Acc
Flessibili Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market