Fondo estinto il 15/05/2024

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -2,54 % 0,25 % -5,07 % -2,69 % - 4,26 % 39,56 % 7,56 % 38,30 %
Categoria 0,20 % 0,04 % 0,79 % 1,49 % 7,07 % -5,24 % 8,08 % 0,70 % 2,62 % 12,76 %
Delta -0,46 % -2,58 % -0,55 % -6,56 % -9,76 % - -3,82 % 38,86 % 4,94 % 25,53 %
Benchmark* 0,34 % -0,01 % 0,62 % 2,46 % 9,47 % -7,89 % 11,78 % 3,24 % 8,47 % 25,53 %
Delta -0,60 % -2,53 % -0,38 % -7,52 % -12,16 % - -7,53 % 36,33 % -0,90 % 12,77 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 21,11 % 20,25 % -5,86 % -24,64 % 10,93 % -0,72 % -0,63 % 63,08 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 2,25 % 1,98 % 1,53 %
Delta - - -
Benchmark* 3,73 % 3,75 % 2,80 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 6,93 % 6,03 % 5,75 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 7,00 % 6,57 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 15/05/2024. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.