Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 0,51 % 1,88 % -6,25 % -3,93 % -5,69 % 2,34 % 17,15 % 35,85 % -
Categoria 0,07 % 0,32 % 0,67 % -0,11 % 1,19 % 1,09 % 4,86 % 7,90 % 8,45 % 9,05 %
Delta 0,36 % 0,18 % 1,21 % -6,14 % -5,12 % -6,79 % -2,52 % 9,25 % 27,40 % -
Benchmark* 0,19 % 0,81 % 0,11 % 0,05 % -0,06 % 0,79 % 5,45 % -0,58 % -9,00 % -1,67 %
Delta 0,24 % -0,30 % 1,77 % -6,30 % -3,87 % -6,49 % -3,11 % 17,73 % 44,86 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,40 % 10,03 % 0,73 % 14,40 % -4,79 % 7,88 % 9,12 % -
Categoria 4,87 % 6,49 % -10,05 % 1,96 % 1,32 % 5,05 % -1,76 % 2,12 %
Delta 9,53 % 3,53 % 10,77 % 12,44 % -6,11 % 2,83 % 10,88 % -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 11,85 % 3,05 % 19,41 % 16,46 % -8,53 % 0,58 % 8,94 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,27 % 3,28 % 6,03 %
Categoria 4,80 % 1,84 % 1,75 %
Delta -5,07 % 1,44 % 4,28 %
Benchmark* 5,21 % -0,49 % -1,96 %
Delta -5,48 % 3,77 % 7,99 %
Rischio
Volatilità 8,19 % 8,32 % 7,63 %
Volatilità Categoria 2,31 % 3,39 % 2,90 %
Volatilità Benchmark 4,42 % 6,68 % 5,86 %
Max drawdown -10,77 % -10,77 % -10,77 %
Tempo di recupero - - -
DSR 6,72 % 6,26 % 5,43 %
Sortino -0,53 0,10 0,86
VAR 95 -2,96 % -2,07 % -1,55 %
VAR 99 -4,05 % -3,97 % -3,33 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 0,07 0,61
TEV 7,71 % 11,13 % 9,61 %
Information ratio (IR) -0,71 0,34 0,83
Up Capture Ratio 0,34 0,03 0,20
Down Capture Ratio 0,50 -0,15 -0,19
Indice Omega 0,86 1,04 1,26
Reattività
Beta 0,70 -0,11 0,00
14,09 0,83 0,00
Beta bull 0,47 -0,41 -0,22
Beta bear 1,61 0,02 0,22
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,73 -0,64
Kurtosis 3,14 1,88 1,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index