Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,16 % -0,52 % -0,83 % -7,40 % 5,26 % 15,07 % 21,05 % 71,53 % 39,40 % 177,42 %
Categoria -0,76 % 0,26 % 1,36 % -4,31 % 4,17 % 10,47 % 14,58 % 67,65 % 56,43 % 137,85 %
Delta -0,39 % -0,78 % -2,19 % -3,10 % 1,08 % 4,60 % 6,47 % 3,88 % -17,03 % 39,58 %
Benchmark* -0,42 % 1,70 % 3,76 % -5,40 % 5,12 % 13,77 % 18,64 % 95,06 % 120,79 % 218,41 %
Delta -0,73 % -2,21 % -4,59 % -2,00 % 0,13 % 1,30 % 2,42 % -23,54 % -81,39 % -40,99 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,38 % 1,98 % 10,37 % -17,73 % 52,36 % 8,73 % 24,72 % -11,66 %
Categoria 27,49 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 4,90 % -8,28 % -7,74 % -4,45 % 23,58 % 10,25 % 0,18 % 3,11 %
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta -5,14 % -16,35 % -21,96 % -8,63 % 27,74 % 15,53 % -5,06 % 2,19 %
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,07 % 20,74 % 7,17 %
Categoria 13,01 % 19,64 % 9,71 %
Delta 6,05 % 1,11 % -2,54 %
Benchmark* 16,17 % 25,44 % 17,44 %
Delta 2,90 % -4,70 % -10,27 %
Rischio
Volatilità 16,21 % 15,22 % 15,92 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,95 % 13,53 %
Volatilità Benchmark 15,85 % 16,02 % 18,04 %
Max drawdown -10,44 % -17,47 % -28,50 %
Tempo di recupero - 50 j 1205 j
DSR 10,19 % 10,48 % 11,67 %
Sortino 1,67 1,71 0,43
VAR 95 -3,08 % -3,08 % -3,13 %
VAR 99 -5,54 % -5,54 % -5,88 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,05 1,18 0,32
TEV 6,80 % 8,18 % 8,68 %
Information ratio (IR) 0,43 -0,57 -1,18
Up Capture Ratio 0,96 0,81 0,72
Down Capture Ratio 0,88 0,80 0,83
Indice Omega 1,43 1,48 1,14
Reattività
Beta 0,93 0,82 0,77
R² 82,87 74,68 76,85
Beta bull 1,09 0,81 0,74
Beta bear 0,83 0,87 0,79
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,88 -0,85
Kurtosis -0,25 3,69 3,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR