Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 0,53 % -0,39 % 1,68 % 8,99 % 2,48 % 13,21 % 0,42 % 8,64 % -
Categoria 0,43 % 0,67 % -0,06 % -0,50 % 5,12 % 0,82 % 5,94 % 0,33 % 5,27 % 14,73 %
Delta -0,21 % -0,14 % -0,33 % 2,18 % 3,87 % 1,66 % 7,27 % 0,09 % 3,37 % -
Benchmark* 0,32 % 0,96 % 0,11 % -0,86 % 5,16 % 0,87 % 5,17 % 0,21 % 6,50 % 18,48 %
Delta -0,10 % -0,43 % -0,50 % 2,54 % 3,83 % 1,61 % 8,05 % 0,22 % 2,14 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,62 % -11,77 % 1,33 % 1,96 % 11,99 % -5,27 % - -
Categoria 6,18 % -9,90 % 3,85 % 0,35 % 10,72 % -0,49 % -2,42 % 5,60 %
Delta 4,44 % -1,87 % -2,52 % 1,61 % 1,27 % -4,78 % - -
Benchmark* 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 % 7,39 %
Delta 4,85 % -0,58 % -3,03 % 0,74 % -1,51 % -6,66 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,01 % 0,07 % 1,64 %
Categoria 5,50 % -0,04 % 0,95 %
Delta 7,51 % 0,10 % 0,69 %
Benchmark* 4,86 % -0,12 % 1,15 %
Delta 8,14 % 0,19 % 0,49 %
Rischio
Volatilità 4,62 % 5,70 % 8,16 %
Volatilità Categoria 3,87 % 4,62 % 5,40 %
Volatilità Benchmark 5,62 % 6,57 % 6,90 %
Max drawdown -1,55 % -17,16 % -19,68 %
Tempo di recupero - - 290 j
DSR 2,41 % 4,19 % 6,54 %
Sortino 3,84 -0,31 0,16
VAR 95 -0,79 % -1,29 % -1,29 %
VAR 99 -0,99 % -2,61 % -2,84 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,00 -0,23 0,13
TEV 4,94 % 6,86 % 7,90 %
Information ratio (IR) 1,65 0,03 0,06
Up Capture Ratio 0,66 0,38 0,37
Down Capture Ratio -0,03 0,37 0,29
Indice Omega 1,94 0,92 1,08
Reattività
Beta 0,45 0,33 0,54
30,25 14,57 21,13
Beta bull 0,51 0,09 0,18
Beta bear 0,68 0,44 1,18
Asimmetria
Skewness 0,46 -0,28 -3,16
Kurtosis 0,15 1,59 30,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index