Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,06 % 0,67 % -0,37 % 0,61 % 1,01 % 4,45 % 8,27 % 16,31 % 16,16 %
Categoria 0,01 % -0,14 % -0,25 % -0,14 % -0,33 % -0,88 % 2,17 % 8,21 % 15,47 % 13,49 %
Delta 0,00 % 0,08 % 0,92 % -0,23 % 0,95 % 1,89 % 2,27 % 0,06 % 0,85 % 2,68 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,31 % 2,88 % 8,81 % 7,56 % 6,02 %
Delta 0,00 % -0,10 % 0,52 % -0,89 % -0,57 % -0,30 % 1,56 % -0,55 % 8,75 % 10,14 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,48 % 7,67 % 4,49 % 3,68 % -0,24 % 2,95 % 2,93 % -9,03 %
Categoria 4,19 % 6,57 % -0,10 % 5,01 % -3,35 % 4,40 % 1,26 % -6,33 %
Delta -4,67 % 1,10 % 4,59 % -1,34 % 3,12 % -1,45 % 1,67 % -2,70 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -4,19 % 4,42 % 4,50 % 4,25 % 0,32 % 3,43 % 3,38 % -8,58 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,50 % 2,94 % 2,79 %
Categoria 3,03 % 3,21 % 2,91 %
Delta 0,47 % -0,27 % -0,12 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 0,54 % 0,13 % 1,35 %
Rischio
Volatilità 5,57 % 5,54 % 5,48 %
Volatilità Categoria 3,53 % 3,93 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -3,80 % -6,19 % -6,19 %
Tempo di recupero 121 j 215 j 215 j
DSR 3,98 % 3,90 % 3,71 %
Sortino 0,13 0,03 0,36
VAR 95 -1,10 % -1,16 % -1,16 %
VAR 99 -1,70 % -1,84 % -1,84 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,02 0,25
TEV 5,56 % 5,55 % 5,48 %
Information ratio (IR) 0,10 0,02 0,25
Up Capture Ratio 1,23 0,73 0,73
Down Capture Ratio - -73,18 -6,80
Indice Omega 1,04 1,03 1,10
Reattività
Beta 3,92 -0,75 0,05
0,29 0,05 0,00
Beta bull 3,92 3,20 3,20
Beta bear - -56,45 10,49
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,06 0,28
Kurtosis -0,36 -0,21 1,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester