Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,07 % 1,65 % 0,50 % 0,23 % 0,33 % 5,05 % 11,53 % 13,33 % 13,28 %
Categoria -0,17 % 0,33 % -0,23 % -0,37 % -0,26 % -0,81 % 4,33 % 9,66 % 11,64 % 10,52 %
Delta 0,21 % -0,41 % 1,88 % 0,87 % 0,49 % 1,14 % 0,72 % 1,87 % 1,69 % 2,76 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,63 % 1,40 % 0,87 % 3,26 % 8,20 % 6,97 % 5,46 %
Delta 0,03 % -0,12 % 1,47 % -0,13 % -1,17 % -0,53 % 1,79 % 3,33 % 6,36 % 7,82 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,48 % 7,67 % 4,49 % 3,68 % -0,24 % 2,95 % 2,93 % -9,03 %
Categoria 4,20 % 6,75 % -0,07 % 4,79 % -3,40 % 4,47 % 1,26 % -6,36 %
Delta -4,69 % 0,92 % 4,56 % -1,12 % 3,16 % -1,52 % 1,67 % -2,67 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -4,19 % 4,42 % 4,50 % 4,25 % 0,32 % 3,43 % 3,38 % -8,58 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,39 % 3,29 % 2,28 %
Categoria 4,70 % 3,45 % 2,53 %
Delta -1,31 % -0,15 % -0,26 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 0,00 % 0,71 % 0,97 %
Rischio
Volatilità 5,61 % 5,79 % 5,43 %
Volatilità Categoria 3,80 % 4,17 % 4,10 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -3,80 % -6,19 % -6,19 %
Tempo di recupero - 215 j 215 j
DSR 4,01 % 4,03 % 3,72 %
Sortino 0,00 0,18 0,26
VAR 95 -1,07 % -1,22 % -1,20 %
VAR 99 -1,70 % -1,84 % -1,84 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,12 0,18
TEV 5,60 % 5,81 % 5,44 %
Information ratio (IR) 0 0,12 0,18
Up Capture Ratio 1,07 0,55 0,55
Down Capture Ratio - -27,73 -5,53
Indice Omega 1,01 1,04 1,07
Reattività
Beta 12,41 -0,91 0,13
1,85 0,11 0,00
Beta bull 12,41 3,81 3,81
Beta bear - -5,33 10,26
Asimmetria
Skewness -0,03 0,08 0,28
Kurtosis -0,44 0,49 1,80

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester