Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,11 % 0,40 % 0,37 % -0,32 % 0,69 % 6,79 % 12,31 % 15,01 % 14,35 %
Categoria -0,03 % 0,27 % 1,02 % 0,00 % 0,44 % 0,40 % 5,96 % 11,86 % 15,42 % 13,80 %
Delta 0,04 % -0,15 % -0,62 % 0,36 % -0,75 % 0,29 % 0,83 % 0,45 % -0,40 % 0,55 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,59 % 1,32 % 1,03 % 3,13 % 8,42 % 7,18 % 5,66 %
Delta 0,00 % 0,07 % 0,23 % -0,22 % -1,64 % -0,33 % 3,66 % 3,89 % 7,83 % 8,69 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,48 % 7,67 % 4,49 % 3,68 % -0,24 % 2,95 % 2,93 % -9,03 %
Categoria 4,21 % 6,78 % -0,20 % 4,88 % -3,33 % 4,40 % 1,26 % -6,36 %
Delta -4,70 % 0,89 % 4,69 % -1,20 % 3,10 % -1,45 % 1,67 % -2,67 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -4,19 % 4,42 % 4,50 % 4,25 % 0,32 % 3,43 % 3,38 % -8,58 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,05 % 3,70 % 2,53 %
Categoria 4,45 % 3,17 % 2,24 %
Delta 0,60 % 0,53 % 0,29 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 1,79 % 1,04 % 1,18 %
Rischio
Volatilità 5,99 % 5,87 % 5,54 %
Volatilità Categoria 3,78 % 4,09 % 4,12 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -3,80 % -6,19 % -6,19 %
Tempo di recupero 121 j 215 j 215 j
DSR 4,13 % 4,04 % 3,78 %
Sortino 0,43 0,26 0,31
VAR 95 -1,10 % -1,22 % -1,21 %
VAR 99 -1,70 % -1,84 % -1,84 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,18 0,21
TEV 5,98 % 5,88 % 5,55 %
Information ratio (IR) 0,30 0,18 0,21
Up Capture Ratio 1,46 0,68 0,68
Down Capture Ratio - -36,98 -5,80
Indice Omega 1,09 1,07 1,09
Reattività
Beta 9,08 -1,25 0,16
1,02 0,17 0,01
Beta bull 9,08 3,54 3,54
Beta bear - -15,66 10,28
Asimmetria
Skewness 0,01 0,11 0,28
Kurtosis -0,57 0,41 1,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester