Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 1,03 % 1,31 % 1,30 % 0,42 % 1,32 % 7,52 % 13,23 % 15,10 % 15,35 %
Categoria 0,01 % 0,75 % 1,61 % 0,45 % 0,83 % 0,75 % 6,38 % 12,48 % 14,94 % 14,20 %
Delta -0,01 % 0,27 % -0,30 % 0,85 % -0,41 % 0,57 % 1,13 % 0,75 % 0,16 % 1,15 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,59 % 1,33 % 1,02 % 3,14 % 8,41 % 7,17 % 5,66 %
Delta -0,01 % 0,99 % 1,15 % 0,71 % -0,91 % 0,30 % 4,38 % 4,82 % 7,93 % 9,69 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,44 % 7,71 % 4,52 % 3,71 % -0,21 % 2,98 % 2,96 % -9,00 %
Categoria 4,21 % 6,78 % -0,20 % 4,88 % -3,33 % 4,40 % 1,26 % -6,36 %
Delta -4,66 % 0,93 % 4,72 % -1,17 % 3,13 % -1,42 % 1,70 % -2,64 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -4,15 % 4,46 % 4,53 % 4,29 % 0,35 % 3,46 % 3,41 % -8,56 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,10 % 3,74 % 2,57 %
Categoria 4,45 % 3,17 % 2,24 %
Delta 0,65 % 0,57 % 0,32 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta 1,83 % 1,08 % 1,21 %
Rischio
Volatilità 5,99 % 5,87 % 5,54 %
Volatilità Categoria 3,78 % 4,09 % 4,12 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -3,79 % -6,18 % -6,18 %
Tempo di recupero 121 j 215 j 215 j
DSR 4,13 % 4,04 % 3,78 %
Sortino 0,44 0,27 0,32
VAR 95 -1,10 % -1,22 % -1,21 %
VAR 99 -1,70 % -1,84 % -1,84 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,18 0,22
TEV 5,98 % 5,88 % 5,55 %
Information ratio (IR) 0,31 0,18 0,22
Up Capture Ratio 1,47 0,69 0,69
Down Capture Ratio - -37,06 -5,86
Indice Omega 1,09 1,07 1,09
Reattività
Beta 9,08 -1,24 0,16
1,02 0,17 0,01
Beta bull 9,08 3,54 3,54
Beta bear - -15,66 10,28
Asimmetria
Skewness 0,01 0,11 0,28
Kurtosis -0,57 0,41 1,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester