Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,32 % -0,96 % 1,70 % -0,88 % 0,35 % 2,31 % 11,07 % 14,64 % 13,95 %
Categoria 0,01 % -0,34 % -1,33 % 0,23 % -1,13 % -0,61 % 2,29 % 10,73 % 14,71 % 13,12 %
Delta -0,02 % 0,02 % 0,37 % 1,47 % 0,25 % 0,96 % 0,02 % 0,34 % -0,07 % 0,83 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,56 % 1,25 % 1,17 % 3,02 % 8,61 % 7,37 % 5,84 %
Delta -0,01 % -0,36 % -1,12 % 1,14 % -2,13 % -0,81 % -0,71 % 2,46 % 7,27 % 8,11 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,44 % 7,71 % 4,52 % 3,71 % -0,21 % 2,98 % 2,96 % -9,00 %
Categoria 4,18 % 6,57 % -0,10 % 5,01 % -3,35 % 4,40 % 1,26 % -6,33 %
Delta -4,63 % 1,14 % 4,62 % -1,31 % 3,15 % -1,42 % 1,70 % -2,67 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -4,15 % 4,46 % 4,53 % 4,29 % 0,35 % 3,46 % 3,41 % -8,56 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,87 % 4,12 % 2,99 %
Categoria 5,41 % 3,84 % 3,00 %
Delta 0,46 % 0,28 % -0,01 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 2,75 % 1,38 % 1,59 %
Rischio
Volatilità 5,93 % 5,79 % 5,50 %
Volatilità Categoria 3,82 % 3,97 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -3,79 % -6,18 % -6,18 %
Tempo di recupero 121 j 215 j 215 j
DSR 4,04 % 3,92 % 3,69 %
Sortino 0,68 0,35 0,43
VAR 95 -1,10 % -1,16 % -1,16 %
VAR 99 -1,70 % -1,84 % -1,84 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 0,24 0,29
TEV 5,93 % 5,81 % 5,51 %
Information ratio (IR) 0,46 0,24 0,29
Up Capture Ratio 1,92 0,78 0,78
Down Capture Ratio - -66,31 -8,42
Indice Omega 1,18 1,10 1,14
Reattività
Beta 8,49 -2,24 -0,15
1,06 0,49 0,00
Beta bull 8,49 3,18 3,18
Beta bear - -52,28 10,17
Asimmetria
Skewness -0,05 0,16 0,28
Kurtosis -0,51 0,39 1,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester