Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 1,68 % 3,86 % 1,74 % -1,75 % 0,39 % 1,86 % -1,89 % 31,97 % -
Categoria -1,06 % -0,17 % 8,92 % -6,71 % -2,00 % -2,55 % 3,75 % 25,34 % 57,02 % 75,63 %
Delta 1,52 % 1,85 % -5,06 % 8,45 % 0,25 % 2,94 % -1,89 % -27,23 % -25,05 % -
Benchmark* -1,73 % -0,89 % 9,38 % -9,15 % -3,53 % -4,58 % 7,10 % 41,14 % 93,56 % 127,78 %
Delta 2,19 % 2,57 % -5,52 % 10,89 % 1,78 % 4,96 % -5,23 % -43,02 % -61,59 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,70 % 0,58 % -3,57 % 22,15 % -6,28 % 36,65 % -1,59 % -
Categoria 16,55 % 14,07 % -16,05 % 23,06 % 8,69 % 25,73 % -7,64 % 8,63 %
Delta -11,85 % -13,49 % 12,48 % -0,91 % -14,97 % 10,92 % 6,05 % -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -21,52 % -18,90 % 9,50 % -9,83 % -12,39 % 6,52 % 2,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,25 % -2,19 % 4,99 %
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta 1,98 % -6,19 % -3,48 %
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -2,45 % -10,47 % -7,95 %
Rischio
Volatilità 13,68 % 14,39 % 13,27 %
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,28 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -14,44 % -22,13 % -22,13 %
Tempo di recupero - - -
DSR 10,47 % 10,95 % 9,45 %
Sortino 0,00 -0,44 0,38
VAR 95 -3,59 % -3,57 % -2,94 %
VAR 99 -6,33 % -5,85 % -5,14 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 -0,34 0,27
TEV 18,11 % 14,86 % 13,78 %
Information ratio (IR) -0,14 -0,70 -0,58
Up Capture Ratio 0,44 0,50 0,50
Down Capture Ratio 0,42 0,67 0,54
Indice Omega 1,00 0,90 1,12
Reattività
Beta 0,26 0,47 0,47
10,66 23,99 26,79
Beta bull -0,01 0,32 0,38
Beta bear 0,18 0,35 0,42
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,36 -0,31
Kurtosis 1,65 0,53 0,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR