Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,15 % 4,03 % 2,41 % -11,24 % -6,60 % -8,29 % -20,91 % -72,34 % -87,10 % -83,54 %
Categoria 0,62 % 2,33 % 3,16 % 2,00 % -5,59 % -4,67 % 2,08 % 6,45 % 26,33 % 36,67 %
Delta 0,54 % 1,69 % -0,75 % -13,24 % -1,02 % -3,62 % -22,99 % -78,79 % -113,44 % -120,21 %
Benchmark* 0,62 % 2,33 % 3,16 % 2,00 % -5,59 % -4,67 % 2,08 % 6,45 % 26,33 % 36,67 %
Delta 0,54 % 1,69 % -0,75 % -13,24 % -1,02 % -3,62 % -22,99 % -78,79 % -113,44 % -120,21 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -27,44 % -52,15 % -7,69 % -37,86 % 41,74 % -34,65 % 25,96 % -63,74 %
Categoria 13,88 % 1,80 % 2,83 % 10,39 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -41,32 % -53,96 % -10,52 % -48,24 % 41,90 % -40,47 % 22,02 % -54,14 %
Benchmark* 13,88 % 1,80 % 2,83 % 10,39 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta -41,32 % -53,96 % -10,52 % -48,24 % 41,90 % -40,47 % 22,02 % -54,14 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -22,56 % -37,19 % -35,28 %
Categoria -1,22 % 1,94 % 3,48 %
Delta -21,34 % -39,13 % -38,76 %
Benchmark* -1,22 % 1,94 % 3,48 %
Delta -21,34 % -39,13 % -38,76 %
Rischio
Volatilità 46,62 % 37,11 % 39,63 %
Volatilità Categoria 6,88 % 5,40 % 5,04 %
Volatilità Benchmark 6,88 % 5,40 % 5,04 %
Max drawdown -41,66 % -77,43 % -88,90 %
Tempo di recupero - - -
DSR 32,92 % 28,85 % 31,00 %
Sortino -0,78 -1,39 -1,18
VAR 95 -11,70 % -7,94 % -8,82 %
VAR 99 -16,46 % -15,91 % -16,46 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -1,08 -0,93
TEV 48,42 % 37,44 % 39,65 %
Information ratio (IR) -0,45 -1,05 -0,98
Up Capture Ratio -0,12 -0,63 -0,72
Down Capture Ratio 0,76 2,41 2,18
Indice Omega 0,87 0,66 0,71
Reattività
Beta -1,43 0,05 0,48
4,17 0,00 0,34
Beta bull -2,37 0,27 1,34
Beta bear -3,49 -1,61 -0,90
Asimmetria
Skewness 0,39 0,28 -0,24
Kurtosis 1,62 2,08 2,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD