Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,36 % | -5,81 % | -6,56 % | -7,05 % | -4,63 % | -10,32 % | -22,89 % | -74,54 % | -89,75 % | -85,75 % |
| Categoria | -0,51 % | -1,04 % | -2,01 % | -5,23 % | -6,33 % | -7,00 % | -0,52 % | 7,50 % | 19,31 % | 27,96 % |
| Delta | -0,85 % | -4,77 % | -4,55 % | -1,82 % | 1,70 % | -3,32 % | -22,37 % | -82,04 % | -109,06 % | -113,71 % |
| Benchmark* | -0,51 % | -1,04 % | -2,01 % | -5,23 % | -6,33 % | -7,00 % | -0,52 % | 7,50 % | 19,31 % | 27,96 % |
| Delta | -0,85 % | -4,77 % | -4,55 % | -1,82 % | 1,70 % | -3,32 % | -22,37 % | -82,04 % | -109,06 % | -113,71 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -27,44 % | -52,15 % | -7,69 % | -37,86 % | 41,74 % | -34,65 % | 25,96 % | -63,74 % |
| Categoria | 13,60 % | 1,87 % | 2,90 % | 10,15 % | 0,25 % | 5,82 % | 3,94 % | -9,59 % |
| Delta | -41,04 % | -54,02 % | -10,59 % | -48,01 % | 41,49 % | -40,47 % | 22,02 % | -54,14 % |
| Benchmark* | 13,60 % | 1,87 % | 2,90 % | 10,15 % | 0,25 % | 5,82 % | 3,94 % | -9,59 % |
| Delta | -41,04 % | -54,02 % | -10,59 % | -48,01 % | 41,49 % | -40,47 % | 22,02 % | -54,14 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -14,89 % | -34,44 % | -34,65 % |
| Categoria | 2,84 % | 3,18 % | 4,05 % |
| Delta | -17,74 % | -37,62 % | -38,71 % |
| Benchmark* | 2,84 % | 3,18 % | 4,05 % |
| Delta | -17,74 % | -37,62 % | -38,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 46,26 % | 37,28 % | 40,91 % |
| Volatilità Categoria | 6,69 % | 5,20 % | 4,86 % |
| Volatilità Benchmark | 6,69 % | 5,20 % | 4,86 % |
| Max drawdown | -40,23 % | -76,88 % | -89,90 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 32,25 % | 28,71 % | 31,54 % |
| Sortino | -0,56 | -1,30 | -1,14 |
| VAR 95 | -11,70 % | -7,94 % | -8,99 % |
| VAR 99 | -16,46 % | -15,91 % | -16,46 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,39 | -1,00 | -0,88 |
| TEV | 48,03 % | 37,60 % | 40,91 % |
| Information ratio (IR) | -0,37 | -1,00 | -0,95 |
| Up Capture Ratio | 0,20 | -0,39 | -0,58 |
| Down Capture Ratio | 0,60 | 2,42 | 2,21 |
| Indice Omega | 0,93 | 0,69 | 0,73 |
| Reattività | |||
| Beta | -1,35 | 0,06 | 0,51 |
| R² | 3,84 | 0,01 | 0,36 |
| Beta bull | -2,19 | 0,13 | 1,28 |
| Beta bear | -3,45 | -1,60 | -0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,33 | 0,25 | -0,16 |
| Kurtosis | 1,71 | 1,98 | 2,76 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Amundi S&P 500 VIX Fut Enh Roll UE Acc $
Perf. ass. USD
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD