Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,29 % 0,52 % 0,78 % 0,78 % 0,64 % 4,01 % 4,35 % 6,91 % -
Categoria 0,09 % 0,62 % -1,02 % -1,27 % -0,29 % -1,45 % 3,58 % 2,82 % 3,43 % 4,82 %
Delta -0,09 % -0,33 % 1,54 % 2,05 % 1,06 % 2,09 % 0,43 % 1,53 % 3,48 % -
Benchmark* 0,19 % 1,51 % -2,49 % -3,14 % -1,54 % -3,79 % 2,10 % -4,85 % -12,09 % -1,22 %
Delta -0,19 % -1,22 % 3,01 % 3,92 % 2,32 % 4,43 % 1,91 % 9,20 % 19,00 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,87 % 5,45 % -8,90 % 0,98 % 1,91 % 5,77 % -5,31 % -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta -2,17 % 0,53 % 0,41 % -0,92 % 1,22 % -1,52 % -4,36 % -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -1,58 % 3,46 % 2,50 % -0,95 % 1,97 % -3,05 % -9,21 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,53 % 0,74 % 1,75 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -1,17 % -0,39 % 0,33 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -0,45 % 1,57 % 3,30 %
Rischio
Volatilità 2,04 % 3,27 % 3,10 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,11 % -8,51 % -12,11 %
Tempo di recupero 86 j 828 j -
DSR 1,46 % 2,43 % 2,12 %
Sortino -0,59 -0,76 0,21
VAR 95 -0,39 % -0,70 % -0,64 %
VAR 99 -0,64 % -1,44 % -1,19 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 -0,56 0,14
TEV 5,43 % 6,05 % 6,74 %
Information ratio (IR) -0,08 0,26 0,49
Up Capture Ratio 0,30 0,25 0,13
Down Capture Ratio 0,20 0,20 0,02
Indice Omega 0,88 0,82 1,07
Reattività
Beta 0,23 0,21 0,07
59,32 17,47 2,16
Beta bull 0,28 0,07 -0,04
Beta bear 0,17 0,28 0,16
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,34 0,03
Kurtosis 0,46 1,94 3,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index