Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,45 % 1,27 % 0,22 % 1,72 % 1,03 % 5,58 % 18,78 % 30,97 % 27,76 %
Categoria 0,19 % 0,06 % 0,40 % 0,03 % 1,03 % 0,68 % 3,86 % 4,70 % 2,45 % 2,42 %
Delta -0,10 % 0,39 % 0,87 % 0,19 % 0,69 % 0,35 % 1,72 % 14,08 % 28,52 % 25,33 %
Benchmark* 0,29 % 0,01 % -0,10 % 0,03 % 0,62 % 0,47 % 3,67 % 0,16 % -7,01 % -0,26 %
Delta -0,20 % 0,44 % 1,37 % 0,19 % 1,10 % 0,57 % 1,91 % 18,62 % 37,98 % 28,01 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,94 % 11,81 % -5,68 % 3,93 % 1,29 % 5,20 % -0,43 % 2,99 %
Categoria 3,61 % 5,94 % -11,25 % -1,02 % 2,07 % 4,58 % -1,96 % 1,12 %
Delta 3,33 % 5,87 % 5,57 % 4,95 % -0,78 % 0,62 % 1,53 % 1,87 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 4,37 % 4,98 % 11,22 % 6,75 % -2,70 % -0,82 % -0,86 % 2,32 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,59 % 5,14 % 5,42 %
Categoria 4,72 % 1,38 % 0,39 %
Delta 0,87 % 3,76 % 5,03 %
Benchmark* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Delta 0,48 % 4,98 % 6,89 %
Rischio
Volatilità 1,68 % 3,37 % 3,31 %
Volatilità Categoria 2,53 % 3,64 % 3,14 %
Volatilità Benchmark 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Max drawdown -2,35 % -6,99 % -9,66 %
Tempo di recupero - 279 j 534 j
DSR 1,29 % 2,37 % 2,02 %
Sortino 1,81 1,04 2,01
VAR 95 -0,41 % -0,93 % -0,57 %
VAR 99 -0,93 % -1,55 % -1,42 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,38 0,73 1,23
TEV 4,04 % 6,02 % 5,56 %
Information ratio (IR) 0,12 0,83 1,24
Up Capture Ratio 0,27 0,28 0,33
Down Capture Ratio -0,19 -0,01 -0,05
Indice Omega 1,75 1,37 1,78
Reattività
Beta 0,08 0,15 0,14
3,28 7,45 4,98
Beta bull -0,05 0,03 -0,02
Beta bear 0,20 0,31 0,29
Asimmetria
Skewness -2,01 -0,81 0,41
Kurtosis 7,39 3,63 6,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index