Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,46 % 1,13 % 0,88 % 2,18 % 1,72 % 5,83 % 19,88 % 28,76 % 28,16 %
Categoria -0,13 % 0,09 % 0,34 % 1,37 % 0,38 % 1,00 % 4,21 % 6,16 % 0,88 % 2,46 %
Delta 0,18 % 0,36 % 0,80 % -0,49 % 1,80 % 0,73 % 1,62 % 13,71 % 27,87 % 25,69 %
Benchmark* -0,27 % -0,27 % 0,07 % 2,48 % -0,60 % 0,72 % 4,05 % 3,12 % -7,26 % -0,50 %
Delta 0,32 % 0,72 % 1,06 % -1,60 % 2,78 % 1,00 % 1,78 % 16,76 % 36,02 % 28,66 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,94 % 11,81 % -5,68 % 3,93 % 1,29 % 5,20 % -0,43 % 2,99 %
Categoria 3,63 % 5,95 % -11,28 % -1,03 % 2,07 % 4,58 % -1,96 % 1,12 %
Delta 3,31 % 5,86 % 5,60 % 4,95 % -0,78 % 0,62 % 1,54 % 1,87 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 4,37 % 4,98 % 11,22 % 6,75 % -2,70 % -0,82 % -0,86 % 2,32 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,83 % 6,15 % 5,14 %
Categoria 4,84 % 1,88 % 0,32 %
Delta 0,99 % 4,27 % 4,82 %
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta 0,55 % 5,41 % 6,63 %
Rischio
Volatilità 1,72 % 3,29 % 3,16 %
Volatilità Categoria 2,48 % 3,56 % 3,11 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -2,35 % -5,40 % -9,66 %
Tempo di recupero 83 j 224 j 534 j
DSR 1,29 % 2,27 % 2,02 %
Sortino 2,11 1,50 1,85
VAR 95 -0,41 % -0,57 % -0,57 %
VAR 99 -0,93 % -1,55 % -1,42 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 1,04 1,18
TEV 4,01 % 5,79 % 5,49 %
Information ratio (IR) 0,14 0,94 1,21
Up Capture Ratio 0,31 0,32 0,31
Down Capture Ratio -0,16 -0,04 -0,06
Indice Omega 1,87 1,55 1,72
Reattività
Beta 0,08 0,16 0,13
3,61 7,57 5,02
Beta bull -0,07 0,05 -0,01
Beta bear 0,19 0,33 0,29
Asimmetria
Skewness -1,83 -0,88 -0,05
Kurtosis 6,63 4,19 5,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index