Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,18 % -2,18 % -2,18 % -3,00 % 13,77 % 3,60 % 11,84 % -14,60 % 16,87 % -
Categoria -0,17 % -1,33 % -1,28 % -0,41 % 6,97 % -0,80 % 6,63 % 17,03 % 46,06 % 87,06 %
Delta -2,01 % -0,85 % -0,89 % -2,59 % 6,80 % 4,40 % 5,21 % -31,63 % -29,18 % -
Benchmark* 0,04 % -1,26 % -1,16 % -0,90 % 6,16 % -0,36 % 6,24 % 21,26 % 48,28 % 93,31 %
Delta -2,22 % -0,92 % -1,02 % -2,10 % 7,61 % 3,96 % 5,59 % -35,86 % -31,40 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 26,65 % -43,54 % 19,51 % 15,79 % 23,30 % - - -
Categoria 12,77 % -14,73 % 27,33 % 4,03 % 32,65 % -7,55 % 9,36 % 0,50 %
Delta 13,89 % -28,81 % -7,82 % 11,75 % -9,34 % - - -
Benchmark* 11,68 % -13,26 % 29,25 % 2,21 % 34,87 % -4,77 % 7,68 % -1,75 %
Delta 14,97 % -30,28 % -9,74 % 13,58 % -11,56 % - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,26 % -4,40 % 3,79 %
Categoria 7,78 % 6,05 % 8,37 %
Delta 5,47 % -10,46 % -4,58 %
Benchmark* 7,66 % 7,19 % 8,60 %
Delta 5,59 % -11,60 % -4,81 %
Rischio
Volatilità 20,60 % 29,23 % 23,85 %
Volatilità Categoria 10,72 % 12,66 % 14,73 %
Volatilità Benchmark 10,93 % 13,56 % 15,69 %
Max drawdown -12,24 % -52,28 % -52,28 %
Tempo di recupero 29 j - -
DSR 12,12 % 19,61 % 16,01 %
Sortino 0,79 -0,29 0,20
VAR 95 -3,65 % -7,24 % -6,27 %
VAR 99 -7,24 % -9,58 % -8,80 %
Benchmark*: MSCI Switzerland NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,46 -0,19 0,14
TEV 23,06 % 23,49 % 20,57 %
Information ratio (IR) 0,24 -0,49 -0,23
Up Capture Ratio 0,30 1,02 0,80
Down Capture Ratio -0,11 1,27 0,84
Indice Omega 1,34 0,98 1,12
Reattività
Beta 0,05 1,32 0,80
0,07 37,68 27,41
Beta bull -0,04 1,62 0,95
Beta bear -0,03 1,52 0,64
Asimmetria
Skewness 0,96 0,84 0,81
Kurtosis 4,89 4,51 7,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR