Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,18 % -2,18 % -2,18 % -3,07 % 13,39 % 3,34 % 10,91 % -16,89 % - -
Categoria -0,17 % -1,33 % -1,28 % -0,41 % 6,98 % -0,80 % 6,64 % 17,05 % 46,08 % 87,09 %
Delta -2,01 % -0,85 % -0,90 % -2,66 % 6,41 % 4,14 % 4,26 % -33,93 % - -
Benchmark* 0,04 % -1,26 % -1,16 % -0,90 % 6,16 % -0,36 % 6,24 % 21,26 % 48,28 % 93,31 %
Delta -2,22 % -0,92 % -1,02 % -2,17 % 7,23 % 3,70 % 4,66 % -38,15 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 25,64 % -44,01 % 18,30 % 14,33 % - - - -
Categoria 12,78 % -14,73 % 27,33 % 4,03 % 32,65 % -7,55 % 9,36 % 0,50 %
Delta 12,86 % -29,29 % -9,03 % 10,30 % - - - -
Benchmark* 11,68 % -13,26 % 29,25 % 2,21 % 34,87 % -4,77 % 7,68 % -1,75 %
Delta 13,96 % -30,75 % -10,95 % 12,12 % - - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,32 % -5,27 % -
Categoria 7,80 % 6,06 % 8,38 %
Delta 4,52 % -11,32 % -
Benchmark* 7,66 % 7,19 % 8,60 %
Delta 4,65 % -12,46 % -
Rischio
Volatilità 20,50 % 29,19 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 12,66 % 14,73 %
Volatilità Benchmark 10,93 % 13,56 % 15,69 %
Max drawdown -12,37 % -52,66 % -
Tempo di recupero 26 j - -
DSR 12,19 % 19,72 % -
Sortino 0,71 -0,33 -
VAR 95 -4,11 % -7,35 % -
VAR 99 -7,18 % -9,59 % -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 -0,22 -
TEV 22,99 % 23,48 % -
Information ratio (IR) 0,20 -0,53 -
Up Capture Ratio 0,29 1,01 -
Down Capture Ratio -0,09 1,27 -
Indice Omega 1,31 0,96 -
Reattività
Beta 0,05 1,32 -
0,06 37,45 -
Beta bull -0,07 1,61 -
Beta bear -0,03 1,52 -
Asimmetria
Skewness 0,93 0,79 -
Kurtosis 4,77 4,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR