Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,19 % -2,19 % -2,19 % -3,04 % 13,53 % 3,44 % 11,28 % -15,88 % 13,95 % -
Categoria -0,17 % -1,33 % -1,28 % -0,41 % 6,97 % -0,80 % 6,63 % 17,03 % 46,06 % 87,06 %
Delta -2,03 % -0,86 % -0,91 % -2,64 % 6,56 % 4,24 % 4,65 % -32,91 % -32,11 % -
Benchmark* 0,04 % -1,26 % -1,16 % -0,90 % 6,16 % -0,36 % 6,24 % 21,26 % 48,28 % 93,31 %
Delta -2,23 % -0,94 % -1,03 % -2,14 % 7,37 % 3,80 % 5,03 % -37,15 % -34,33 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 26,04 % -43,83 % 18,93 % 15,15 % 22,69 % - - -
Categoria 12,77 % -14,73 % 27,33 % 4,03 % 32,65 % -7,55 % 9,36 % 0,50 %
Delta 13,28 % -29,10 % -8,40 % 11,12 % -9,96 % - - -
Benchmark* 11,68 % -13,26 % 29,25 % 2,21 % 34,87 % -4,77 % 7,68 % -1,75 %
Delta 14,36 % -30,56 % -10,32 % 12,95 % -12,17 % - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,70 % -4,88 % 3,26 %
Categoria 7,78 % 6,05 % 8,37 %
Delta 4,92 % -10,93 % -5,11 %
Benchmark* 7,66 % 7,19 % 8,60 %
Delta 5,04 % -12,07 % -5,34 %
Rischio
Volatilità 20,54 % 29,22 % 23,82 %
Volatilità Categoria 10,72 % 12,66 % 14,73 %
Volatilità Benchmark 10,93 % 13,56 % 15,69 %
Max drawdown -12,32 % -52,48 % -52,48 %
Tempo di recupero 29 j - -
DSR 12,15 % 19,69 % 16,06 %
Sortino 0,74 -0,31 0,17
VAR 95 -3,92 % -7,31 % -6,29 %
VAR 99 -7,20 % -9,59 % -8,71 %
Benchmark*: MSCI Switzerland NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 -0,21 0,11
TEV 23,02 % 23,49 % 20,58 %
Information ratio (IR) 0,22 -0,51 -0,26
Up Capture Ratio 0,30 1,02 0,80
Down Capture Ratio -0,10 1,27 0,84
Indice Omega 1,32 0,97 1,11
Reattività
Beta 0,05 1,32 0,79
0,07 37,56 27,27
Beta bull -0,06 1,61 0,94
Beta bear -0,03 1,52 0,63
Asimmetria
Skewness 0,95 0,81 0,78
Kurtosis 4,83 4,36 6,96

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR