Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 0,61 % 3,13 % 3,25 % 11,80 % 19,64 % 22,03 % 60,39 % 72,28 % 118,57 %
Categoria 0,45 % 0,73 % 3,02 % 2,31 % 12,05 % 13,57 % 13,78 % 49,37 % 41,98 % 100,46 %
Delta -0,12 % -0,13 % 0,11 % 0,94 % -0,25 % 6,07 % 8,24 % 11,02 % 30,30 % 18,10 %
Benchmark* 0,46 % 0,92 % 4,07 % 4,27 % 16,66 % 18,63 % 19,99 % 69,87 % 81,00 % 167,88 %
Delta -0,13 % -0,31 % -0,95 % -1,01 % -4,86 % 1,01 % 2,03 % -9,48 % -8,72 % -49,31 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,15 % 22,88 % 9,25 % -2,31 % 34,57 % -12,05 % 28,95 % -7,41 %
Categoria 5,64 % 16,53 % 14,13 % -16,30 % 22,84 % 8,72 % 25,55 % -7,75 %
Delta -3,49 % 6,35 % -4,89 % 13,99 % 11,73 % -20,77 % 3,40 % 0,34 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,91 % -3,34 % -10,24 % 10,77 % 2,59 % -18,16 % -1,18 % -3,02 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,33 % 16,03 % 11,33 %
Categoria 14,45 % 13,48 % 7,01 %
Delta 5,89 % 2,56 % 4,32 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 1,18 % -2,59 % -1,00 %
Rischio
Volatilità 8,77 % 11,81 % 12,55 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,94 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -5,14 % -18,95 % -18,95 %
Tempo di recupero 37 j 356 j 356 j
DSR 5,03 % 8,65 % 8,99 %
Sortino 3,64 1,53 1,03
VAR 95 -2,09 % -2,34 % -2,59 %
VAR 99 -2,59 % -5,83 % -5,83 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,09 1,12 0,74
TEV 5,58 % 4,70 % 5,82 %
Information ratio (IR) 0,21 -0,55 -0,17
Up Capture Ratio 0,79 0,83 0,83
Down Capture Ratio 0,57 0,79 0,79
Indice Omega 2,13 1,58 1,34
Reattività
Beta 0,72 0,85 0,82
R² 70,70 87,05 82,23
Beta bull 0,71 0,80 0,75
Beta bear 0,96 0,95 0,93
Asimmetria
Skewness 0,00 -1,73 -1,02
Kurtosis 0,87 9,83 4,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR