Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,12 % 0,17 % 1,30 % 2,16 % 2,60 % 4,89 % 12,92 % 8,60 % 7,74 %
Categoria 0,37 % 1,66 % 1,84 % 2,00 % -1,15 % -0,67 % 2,14 % 5,71 % 6,20 % 15,51 %
Delta -0,32 % -1,54 % -1,68 % -0,69 % 3,30 % 3,27 % 2,75 % 7,20 % 2,40 % -7,77 %
Benchmark* -0,24 % 1,69 % 1,93 % 1,43 % -3,82 % -3,58 % -0,10 % 1,16 % 1,76 % 18,91 %
Delta 0,29 % -1,57 % -1,76 % -0,13 % 5,98 % 6,17 % 4,99 % 11,76 % 6,84 % -11,17 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,63 % 6,38 % -7,47 % 0,05 % 0,14 % 2,72 % -1,93 % 0,95 %
Categoria 6,53 % 6,17 % -9,85 % 3,60 % 0,37 % 10,27 % -0,63 % -2,39 %
Delta -0,90 % 0,21 % 2,38 % -3,56 % -0,22 % -7,56 % -1,30 % 3,33 %
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -2,36 % 0,61 % 3,71 % -4,32 % -1,07 % -10,77 % -3,32 % 4,98 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,48 % 4,80 % 1,78 %
Categoria 2,02 % 2,68 % 0,75 %
Delta 3,47 % 2,12 % 1,03 %
Benchmark* 0,16 % 1,48 % -0,19 %
Delta 5,32 % 3,32 % 1,96 %
Rischio
Volatilità 1,11 % 1,90 % 1,93 %
Volatilità Categoria 5,02 % 4,56 % 4,38 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,53 % 6,51 %
Max drawdown -0,51 % -4,16 % -9,68 %
Tempo di recupero 49 j 330 j 1043 j
DSR 0,66 % 1,20 % 1,40 %
Sortino 3,81 1,66 0,24
VAR 95 -0,16 % -0,35 % -0,44 %
VAR 99 -0,35 % -0,61 % -0,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,27 1,04 0,17
TEV 6,83 % 5,76 % 6,06 %
Information ratio (IR) 0,78 0,58 0,32
Up Capture Ratio 0,26 0,29 0,17
Down Capture Ratio -0,01 0,04 0,07
Indice Omega 2,11 1,44 1,06
Reattività
Beta 0,10 0,15 0,11
44,53 27,90 13,91
Beta bull 0,12 0,15 0,02
Beta bear 0,07 0,13 0,15
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,17 -0,75
Kurtosis 0,86 1,44 3,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index