Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,16 % 0,41 % 1,23 % 1,95 % 1,30 % 5,54 % 9,67 % 10,37 % 6,81 %
Categoria 0,05 % 1,25 % -1,85 % -2,45 % -0,85 % -2,34 % 3,67 % 4,91 % 5,67 % 10,55 %
Delta -0,04 % -1,09 % 2,26 % 3,68 % 2,79 % 3,64 % 1,87 % 4,76 % 4,70 % -3,74 %
Benchmark* 0,08 % 1,84 % -3,29 % -4,36 % -1,90 % -4,45 % 2,64 % 3,05 % 0,47 % 13,29 %
Delta -0,07 % -1,69 % 3,70 % 5,59 % 3,85 % 5,75 % 2,90 % 6,63 % 9,90 % -6,48 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,63 % 6,38 % -7,47 % 0,05 % 0,14 % 2,72 % -1,93 % 0,95 %
Categoria 6,53 % 6,19 % -9,79 % 3,58 % 0,45 % 10,32 % -0,67 % -2,40 %
Delta -0,90 % 0,19 % 2,32 % -3,53 % -0,31 % -7,60 % -1,26 % 3,35 %
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -2,36 % 0,61 % 3,71 % -4,32 % -1,07 % -10,77 % -3,32 % 4,98 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,30 % 2,51 % 2,29 %
Categoria 4,52 % 1,96 % 2,33 %
Delta 0,78 % 0,55 % -0,04 %
Benchmark* 4,90 % 1,92 % 1,81 %
Delta 0,40 % 0,59 % 0,47 %
Rischio
Volatilità 1,12 % 2,25 % 2,20 %
Volatilità Categoria 4,50 % 4,53 % 4,35 %
Volatilità Benchmark 6,43 % 6,38 % 6,34 %
Max drawdown -0,51 % -6,72 % -9,68 %
Tempo di recupero 49 j 608 j 1043 j
DSR 0,70 % 1,63 % 1,42 %
Sortino 2,72 -0,04 0,69
VAR 95 -0,21 % -0,50 % -0,45 %
VAR 99 -0,35 % -0,85 % -0,76 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,70 -0,03 0,45
TEV 5,71 % 5,67 % 5,97 %
Information ratio (IR) 0,07 0,10 0,08
Up Capture Ratio 0,25 0,24 0,17
Down Capture Ratio -0,03 0,11 0,05
Indice Omega 1,82 1,00 1,23
Reattività
Beta 0,12 0,17 0,12
48,63 22,38 11,19
Beta bull 0,12 0,08 0,05
Beta bear 0,12 0,20 0,18
Asimmetria
Skewness -0,47 -0,76 0,18
Kurtosis 0,84 2,77 4,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index