Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,19 % 0,60 % 1,34 % 1,17 % 3,20 % 8,66 % 7,32 % 6,12 %
Categoria 0,00 % 0,03 % 0,15 % 0,54 % 1,07 % 0,94 % 3,00 % 7,88 % 6,64 % 5,30 %
Delta 0,01 % 0,02 % 0,04 % 0,07 % 0,27 % 0,23 % 0,20 % 0,78 % 0,67 % 0,81 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,57 % 1,28 % 1,12 % 3,06 % 8,54 % 7,30 % 5,78 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,03 % 0,06 % 0,05 % 0,14 % 0,12 % 0,02 % 0,34 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,86 % 3,35 % -0,33 % -0,62 % -0,47 % -0,32 % -0,46 % -0,21 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,20 % 0,28 % 0,13 % -0,07 % -0,05 % -0,06 % 0,00 % 0,19 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,15 % 0,10 % -0,32 % -0,04 % 0,09 % 0,17 % 0,00 % 0,24 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,24 % 2,77 % 1,41 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta 0,20 % 0,26 % 0,13 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 0,13 % 0,03 % 0,01 %
Rischio
Volatilità 0,09 % 0,27 % 0,31 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown - -0,35 % -1,55 %
Tempo di recupero - 208 j 1100 j
DSR 0,03 % 0,13 % 0,10 %
Sortino 3,96 0,20 0,12
VAR 95 0,04 % -0,02 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,08 % -0,05 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,41 0,10 0,04
TEV 0,05 % 0,17 % 0,14 %
Information ratio (IR) 2,51 0,17 0,07
Up Capture Ratio 1,04 1,03 1,03
Down Capture Ratio - 2,50 1,17
Indice Omega 2,57 1,11 1,03
Reattività
Beta 1,10 1,17 1,06
70,46 60,71 81,05
Beta bull 1,10 1,16 1,16
Beta bear - 0,05 -0,39
Asimmetria
Skewness -0,33 -1,27 0,14
Kurtosis -0,52 6,84 0,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester