Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,57 % 1,20 % 1,56 % 2,90 % 9,18 % 7,78 % 6,57 %
Categoria 0,02 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 0,97 % 1,36 % 2,74 % 8,42 % 7,12 % 5,91 %
Delta -0,01 % 0,00 % 0,02 % 0,08 % 0,23 % 0,20 % 0,15 % 0,76 % 0,66 % 0,65 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,50 % 1,11 % 1,46 % 2,75 % 9,00 % 7,77 % 6,22 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,02 % 0,07 % 0,08 % 0,10 % 0,15 % 0,19 % 0,01 % 0,35 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,86 % 3,35 % -0,33 % -0,62 % -0,47 % -0,32 % -0,46 % -0,21 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta 0,20 % 0,24 % 0,15 % -0,08 % -0,05 % -0,06 % -0,04 % 0,19 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,15 % 0,10 % -0,32 % -0,04 % 0,09 % 0,17 % 0,00 % 0,24 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,97 % 2,95 % 1,49 %
Categoria 2,75 % 2,71 % 1,37 %
Delta 0,22 % 0,24 % 0,12 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta 0,15 % 0,06 % 0,00 %
Rischio
Volatilità 0,09 % 0,24 % 0,31 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown - -0,22 % -1,51 %
Tempo di recupero - 100 j 1042 j
DSR 0,03 % 0,12 % 0,10 %
Sortino 4,83 0,48 0,02
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,05 % -0,05 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,72 0,25 0,01
TEV 0,05 % 0,17 % 0,14 %
Information ratio (IR) 2,80 0,36 0
Up Capture Ratio 1,05 1,03 1,03
Down Capture Ratio - 11,31 1,23
Indice Omega 2,80 1,26 1,02
Reattività
Beta 0,96 1,19 1,07
66,69 53,84 80,94
Beta bull 0,96 1,13 1,13
Beta bear - -154,68 -0,37
Asimmetria
Skewness 0,15 -1,34 0,05
Kurtosis -0,60 10,63 0,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester