Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,59 % 1,27 % 1,39 % 3,05 % 9,01 % 7,57 % 6,37 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,64 % 1,09 % 1,20 % 2,86 % 8,29 % 6,93 % 5,70 %
Delta -0,01 % 0,00 % 0,03 % -0,05 % 0,17 % 0,19 % 0,19 % 0,71 % 0,64 % 0,67 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,30 % 2,89 % 8,81 % 7,56 % 6,02 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,03 % 0,06 % 0,08 % 0,08 % 0,16 % 0,20 % 0,02 % 0,35 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,86 % 3,35 % -0,33 % -0,62 % -0,47 % -0,32 % -0,46 % -0,21 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta 0,19 % 0,24 % 0,15 % -0,08 % -0,05 % -0,06 % -0,04 % 0,19 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,15 % 0,10 % -0,32 % -0,04 % 0,09 % 0,17 % 0,00 % 0,24 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,12 % 2,88 % 1,45 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta 0,25 % 0,24 % 0,13 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 0,16 % 0,06 % 0,00 %
Rischio
Volatilità 0,09 % 0,25 % 0,31 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown - -0,24 % -1,53 %
Tempo di recupero - 139 j 1070 j
DSR 0,03 % 0,12 % 0,10 %
Sortino 4,87 0,50 0,04
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,02 %
VAR 99 0,03 % -0,05 % -0,05 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,73 0,25 0,01
TEV 0,05 % 0,17 % 0,14 %
Information ratio (IR) 3,02 0,36 0
Up Capture Ratio 1,05 1,03 1,03
Down Capture Ratio - 2,49 1,20
Indice Omega 2,73 1,26 1,03
Reattività
Beta 1,02 1,14 1,07
68,21 56,64 81,00
Beta bull 1,02 1,14 1,14
Beta bear - -1,37 -0,38
Asimmetria
Skewness -0,12 -1,23 0,09
Kurtosis -0,68 8,78 0,53

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester