Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/01/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,26 % -0,12 % 1,07 % 1,95 % - 3,17 % 1,34 % 11,37 % -
Categoria 0,29 % 0,57 % 0,25 % 5,02 % 3,45 % -7,04 % 4,74 % 0,39 % 14,42 % 24,94 %
Delta -0,27 % -0,83 % -0,37 % -3,95 % -1,50 % - -1,57 % 0,96 % -3,05 % -
Benchmark* 0,89 % 0,06 % -0,56 % 7,21 % 3,31 % -6,26 % 6,40 % 4,72 % 23,82 % 34,76 %
Delta -0,87 % -0,32 % 0,44 % -6,14 % -1,36 % - -3,23 % -3,38 % -12,45 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,70 % -4,37 % 1,63 % 0,90 % 9,32 % -3,59 % - -
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 2,86 % 1,98 % 3,19 %
Delta - - -
Benchmark* 7,61 % 5,95 % 6,02 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 5,63 % 6,03 % 5,61 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 9,19 % 9,53 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il Bartometro Quantalys, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria e la sua asset allocation non sono calcolate in quanto la serie storica del fondo non è sufficiente. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance del passato non sono indicative di quelle future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU