OICR - AXA IM WAV WAVe Cat Bonds A USD Acc - IE00BZCPN752

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 0,63 % 1,75 % -5,20 % -1,94 % -5,37 % 7,01 % 21,86 % 38,76 % 45,52 %
Categoria 0,12 % 0,34 % 1,37 % -0,90 % 0,92 % 0,23 % 4,28 % 11,13 % 14,59 % 13,83 %
Delta 0,51 % 0,29 % 0,39 % -4,31 % -2,86 % -5,60 % 2,73 % 10,72 % 24,17 % 31,69 %
Benchmark* 0,12 % 0,34 % 1,37 % -0,90 % 0,92 % 0,23 % 4,28 % 11,13 % 14,59 % 13,83 %
Delta 0,51 % 0,29 % 0,39 % -4,31 % -2,86 % -5,60 % 2,73 % 10,72 % 24,17 % 31,69 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,45 % 11,83 % 4,31 % 13,22 % -5,10 % 5,50 % 6,69 % -
Categoria 5,59 % 6,52 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,63 % -1,21 % -1,18 %
Delta 14,86 % 5,31 % 9,81 % 9,75 % -5,38 % -0,13 % 7,89 % -
Benchmark* 5,59 % 6,52 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,63 % -1,21 % -1,18 %
Delta 14,86 % 5,31 % 9,81 % 9,75 % -5,38 % -0,13 % 7,89 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,51 % 6,67 % 6,57 %
Categoria 4,49 % 3,12 % 2,60 %
Delta 0,01 % 3,55 % 3,96 %
Benchmark* 4,49 % 3,12 % 2,60 %
Delta 0,01 % 3,55 % 3,96 %
Rischio
Volatilità 8,09 % 8,07 % 7,64 %
Volatilità Categoria 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 3,20 % 2,82 %
Max drawdown -9,02 % -12,29 % -12,29 %
Tempo di recupero - 364 j 364 j
DSR 6,05 % 5,91 % 5,39 %
Sortino 0,21 0,68 0,97
VAR 95 -2,28 % -1,79 % -1,66 %
VAR 99 -3,96 % -3,96 % -3,28 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,50 0,68
TEV 6,55 % 7,95 % 7,66 %
Information ratio (IR) 0 0,45 0,52
Up Capture Ratio 1,30 0,67 0,89
Down Capture Ratio 1,52 0,02 0,20
Indice Omega 1,07 1,23 1,31
Reattività
Beta 1,74 0,59 0,48
R² 42,03 5,47 3,17
Beta bull 1,23 0,15 -0,14
Beta bear 2,58 1,56 0,87
Asimmetria
Skewness -0,84 -0,90 -0,66
Kurtosis 2,62 2,66 2,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi
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