OICR - AXA IM WAV WAVe Cat Bonds A USD Acc - IE00BZCPN752

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,19 % -1,26 % -4,51 % -6,91 % -7,26 % 4,05 % 20,63 % 40,38 % 45,87 %
Categoria -0,03 % 0,04 % 0,38 % -0,01 % 0,39 % 0,39 % 4,21 % 13,68 % 12,60 % 14,17 %
Delta 0,22 % 0,15 % -1,65 % -4,51 % -7,29 % -7,66 % -0,16 % 6,94 % 27,78 % 31,69 %
Benchmark* -0,03 % 0,04 % 0,38 % -0,01 % 0,39 % 0,39 % 4,21 % 13,68 % 12,60 % 14,17 %
Delta 0,22 % 0,15 % -1,65 % -4,51 % -7,29 % -7,66 % -0,16 % 6,94 % 27,78 % 31,69 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,45 % 11,83 % 4,31 % 13,22 % -5,10 % 5,50 % 6,69 % -
Categoria 5,59 % 6,51 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta 14,86 % 5,32 % 9,81 % 9,74 % -5,38 % -0,12 % 7,89 % -
Benchmark* 5,59 % 6,51 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta 14,86 % 5,32 % 9,81 % 9,74 % -5,38 % -0,12 % 7,89 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,27 % 7,60 % 7,18 %
Categoria 4,48 % 3,58 % 2,55 %
Delta 2,79 % 4,02 % 4,63 %
Benchmark* 4,48 % 3,58 % 2,55 %
Delta 2,79 % 4,02 % 4,63 %
Rischio
Volatilità 8,10 % 7,93 % 7,55 %
Volatilità Categoria 2,98 % 3,17 % 2,79 %
Volatilità Benchmark 2,98 % 3,17 % 2,79 %
Max drawdown -9,02 % -12,29 % -12,29 %
Tempo di recupero - 364 j 364 j
DSR 5,99 % 5,79 % 5,27 %
Sortino 0,69 0,84 1,10
VAR 95 -2,28 % -1,71 % -1,53 %
VAR 99 -3,96 % -3,96 % -3,28 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,51 0,61 0,77
TEV 6,38 % 7,81 % 7,46 %
Information ratio (IR) 0,44 0,51 0,62
Up Capture Ratio 1,62 0,70 1,05
Down Capture Ratio 1,59 -0,02 0,25
Indice Omega 1,23 1,28 1,36
Reattività
Beta 1,90 0,59 0,58
R² 49,04 5,54 4,68
Beta bull 1,57 0,15 0,09
Beta bear 2,58 1,59 0,87
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,96 -0,68
Kurtosis 2,77 3,03 2,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi
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