Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,13 % 0,93 % 0,33 % 2,07 % 1,53 % 4,82 % 16,96 % 31,39 % 28,77 %
Categoria 0,08 % 0,07 % 0,53 % -0,16 % 1,11 % 0,82 % 4,48 % 7,78 % 9,02 % 8,89 %
Delta 0,00 % 0,06 % 0,39 % 0,50 % 0,97 % 0,71 % 0,34 % 9,18 % 22,36 % 19,88 %
Benchmark* 0,37 % -0,01 % -0,12 % 0,05 % 0,18 % 0,35 % 4,59 % -0,74 % -9,17 % -1,78 %
Delta -0,29 % 0,14 % 1,04 % 0,29 % 1,89 % 1,18 % 0,23 % 17,70 % 40,56 % 30,55 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,27 % 12,14 % -6,65 % 5,15 % 2,60 % 3,08 % 1,69 % -
Categoria 4,87 % 6,49 % -10,05 % 1,96 % 1,32 % 5,05 % -1,76 % 2,12 %
Delta 1,40 % 5,64 % 3,40 % 3,19 % 1,28 % -1,97 % 3,45 % -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 3,71 % 5,16 % 12,04 % 7,22 % -1,15 % -4,22 % 1,51 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,37 % 4,24 % 5,72 %
Categoria 4,80 % 1,84 % 1,75 %
Delta -0,43 % 2,40 % 3,98 %
Benchmark* 5,21 % -0,49 % -1,96 %
Delta -0,85 % 4,73 % 7,69 %
Rischio
Volatilità 1,42 % 3,65 % 3,22 %
Volatilità Categoria 2,31 % 3,39 % 2,90 %
Volatilità Benchmark 4,42 % 6,68 % 5,86 %
Max drawdown -1,74 % -8,61 % -10,21 %
Tempo di recupero - 349 j 494 j
DSR 1,13 % 2,90 % 2,31 %
Sortino 0,98 0,55 1,89
VAR 95 -0,45 % -0,72 % -0,45 %
VAR 99 -0,72 % -2,15 % -1,81 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,43 1,36
TEV 4,36 % 7,26 % 6,42 %
Information ratio (IR) -0,19 0,65 1,20
Up Capture Ratio 0,22 0,20 0,25
Down Capture Ratio -0,08 -0,03 -0,11
Indice Omega 1,32 1,23 1,85
Reattività
Beta 0,06 0,06 0,05
4,00 1,16 0,89
Beta bull 0,03 -0,05 -0,08
Beta bear 0,05 0,08 0,15
Asimmetria
Skewness -1,87 -2,31 -1,79
Kurtosis 5,57 11,75 13,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index