Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -0,20 % -2,69 % 6,69 % 1,83 % 14,14 % 20,41 % 96,17 % 94,94 % 249,33 %
Categoria 0,45 % 0,73 % 3,02 % 2,31 % 12,05 % 13,57 % 13,78 % 49,37 % 41,98 % 100,46 %
Delta -0,40 % -0,93 % -5,71 % 4,38 % -10,22 % 0,57 % 6,63 % 46,80 % 52,96 % 148,86 %
Benchmark* 0,46 % 0,92 % 4,07 % 4,27 % 16,66 % 18,63 % 19,99 % 69,87 % 81,00 % 167,88 %
Delta -0,41 % -1,12 % -6,77 % 2,43 % -14,83 % -4,50 % 0,41 % 26,30 % 13,94 % 81,45 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 44,88 % 13,02 % 13,80 % -8,94 % 31,18 % 26,92 % 13,11 % -7,61 %
Categoria 5,64 % 16,53 % 14,13 % -16,30 % 22,84 % 8,72 % 25,55 % -7,75 %
Delta 39,24 % -3,51 % -0,33 % 7,36 % 8,34 % 18,19 % -12,44 % 0,14 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 37,82 % -13,20 % -5,69 % 4,13 % -0,80 % 20,81 % -17,01 % -3,22 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,24 % 24,48 % 14,78 %
Categoria 14,45 % 13,48 % 7,01 %
Delta 8,79 % 11,00 % 7,77 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 4,08 % 5,85 % 2,46 %
Rischio
Volatilità 13,20 % 13,11 % 14,27 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,94 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -9,17 % -11,96 % -17,58 %
Tempo di recupero 171 j 45 j 805 j
DSR 8,04 % 8,77 % 9,91 %
Sortino 2,64 2,47 1,28
VAR 95 -3,10 % -2,55 % -2,76 %
VAR 99 -3,95 % -3,95 % -5,02 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 1,65 0,89
TEV 12,20 % 12,84 % 14,32 %
Information ratio (IR) 0,33 0,46 0,17
Up Capture Ratio 0,68 0,76 0,67
Down Capture Ratio 0,18 0,37 0,46
Indice Omega 1,75 1,75 1,39
Reattività
Beta 0,62 0,52 0,50
R² 23,35 26,77 23,07
Beta bull 0,80 0,41 0,31
Beta bear 1,41 0,56 0,52
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,97 -0,79
Kurtosis 0,12 3,65 2,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR