Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,07 % -0,05 % -3,66 % 0,30 % -2,05 % 10,17 % 16,61 % 88,31 % 85,39 % 245,68 %
Categoria -1,21 % 0,29 % -0,69 % 1,82 % 7,07 % 11,96 % 11,33 % 53,13 % 35,12 % 109,14 %
Delta 0,13 % -0,35 % -2,98 % -1,53 % -9,11 % -1,79 % 5,29 % 35,18 % 50,26 % 136,54 %
Benchmark* -1,86 % -0,05 % -0,78 % 3,40 % 9,59 % 16,63 % 16,14 % 74,28 % 71,66 % 180,31 %
Delta 0,78 % 0,00 % -2,88 % -3,10 % -11,64 % -6,46 % 0,47 % 14,03 % 13,73 % 65,36 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 44,88 % 13,02 % 13,80 % -8,94 % 31,18 % 26,92 % 13,11 % -7,61 %
Categoria 5,63 % 16,54 % 14,15 % -16,29 % 22,86 % 8,72 % 25,55 % -7,74 %
Delta 39,25 % -3,52 % -0,35 % 7,35 % 8,32 % 18,20 % -12,44 % 0,14 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 37,82 % -13,20 % -5,69 % 4,13 % -0,80 % 20,81 % -17,01 % -3,22 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,24 % 24,48 % 14,78 %
Categoria 14,45 % 13,47 % 7,02 %
Delta 8,79 % 11,00 % 7,76 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 4,08 % 5,85 % 2,46 %
Rischio
Volatilità 13,20 % 13,11 % 14,27 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -9,17 % -11,96 % -17,58 %
Tempo di recupero 171 j 45 j 805 j
DSR 8,04 % 8,77 % 9,91 %
Sortino 2,64 2,47 1,28
VAR 95 -3,10 % -2,55 % -2,76 %
VAR 99 -3,95 % -3,95 % -5,02 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 1,65 0,89
TEV 12,20 % 12,84 % 14,32 %
Information ratio (IR) 0,33 0,46 0,17
Up Capture Ratio 0,68 0,76 0,67
Down Capture Ratio 0,18 0,37 0,46
Indice Omega 1,75 1,75 1,39
Reattività
Beta 0,62 0,52 0,50
R² 23,35 26,77 23,07
Beta bull 0,80 0,41 0,31
Beta bear 1,41 0,56 0,52
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,97 -0,79
Kurtosis 0,12 3,65 2,92

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR