Fondo estinto il 08/08/2022

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2022 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,01 % -0,94 % -3,96 % -9,86 % - -14,78 % -15,47 % -18,36 % -20,33 %
Categoria 0,17 % 0,01 % 1,97 % 1,13 % -2,09 % -4,59 % -4,37 % -1,31 % 3,72 % 13,47 %
Delta -0,23 % 0,00 % -2,91 % -5,09 % -7,78 % - -10,41 % -14,16 % -22,08 % -33,80 %
Benchmark* 0,05 % -0,65 % 1,26 % 3,23 % 0,50 % 2,91 % -2,23 % -1,39 % 10,64 % 28,48 %
Delta -0,10 % 0,66 % -2,20 % -7,19 % -10,36 % - -12,56 % -14,07 % -29,00 % -48,81 %
Dati 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo -5,06 % -0,19 % 2,28 % -4,44 % 1,28 % 0,12 % -2,98 % 2,16 %
Categoria - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo - - -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta - - -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta - - -
Rischio
Volatilità - - -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown - - -
Tempo di recupero - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio - - -
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega - - -
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Fondo estinto il 08/08/2022. I dati di performance sono calcolati fino a questa data in euro e non sono garantiti.