Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 03/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,35 % | 0,32 % | 1,68 % | -0,09 % | -2,22 % | -0,54 % | 2,76 % | 4,19 % | 9,19 % | 11,49 % |
| Categoria | 0,37 % | 0,22 % | 1,03 % | -2,81 % | -2,60 % | -2,26 % | -0,58 % | 4,51 % | 13,89 % | 12,10 % |
| Delta | -0,02 % | 0,10 % | 0,64 % | 2,72 % | 0,37 % | 1,71 % | 3,34 % | -0,32 % | -4,70 % | -0,61 % |
| Benchmark* | 0,37 % | 0,22 % | 1,03 % | -2,81 % | -2,60 % | -2,26 % | -0,58 % | 4,51 % | 13,89 % | 12,10 % |
| Delta | -0,02 % | 0,10 % | 0,64 % | 2,72 % | 0,37 % | 1,71 % | 3,34 % | -0,32 % | -4,70 % | -0,61 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,88 % | 2,51 % | -9,90 % | 4,50 % | 5,08 % | 7,77 % | -4,48 % | 3,47 % |
| Categoria | 5,48 % | 3,90 % | -4,37 % | 6,88 % | 0,46 % | 7,27 % | -4,79 % | 1,91 % |
| Delta | 1,40 % | -1,40 % | -5,53 % | -2,38 % | 4,62 % | 0,50 % | 0,31 % | 1,56 % |
| Benchmark* | 5,48 % | 3,90 % | -4,37 % | 6,88 % | 0,46 % | 7,27 % | -4,79 % | 1,91 % |
| Delta | 1,40 % | -1,40 % | -5,53 % | -2,38 % | 4,62 % | 0,50 % | 0,31 % | 1,56 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,40 % | 1,22 % | 1,76 % |
| Categoria | -0,82 % | 1,36 % | 2,66 % |
| Delta | 3,22 % | -0,14 % | -0,91 % |
| Benchmark* | -0,82 % | 1,36 % | 2,66 % |
| Delta | 3,22 % | -0,14 % | -0,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,13 % | 5,78 % | 5,29 % |
| Volatilità Categoria | 4,78 % | 3,63 % | 3,49 % |
| Volatilità Benchmark | 4,78 % | 3,63 % | 3,49 % |
| Max drawdown | -7,04 % | -7,04 % | -12,74 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 5,65 % | 4,58 % | 4,10 % |
| Sortino | -0,13 | -0,33 | 0,09 |
| VAR 95 | -1,63 % | -1,20 % | -1,11 % |
| VAR 99 | -3,72 % | -3,22 % | -2,37 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,10 | -0,26 | 0,07 |
| TEV | 6,11 % | 4,83 % | 4,49 % |
| Information ratio (IR) | 0,52 | -0,03 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,95 | 0,94 | 0,85 |
| Down Capture Ratio | 0,69 | 0,93 | 0,89 |
| Indice Omega | 0,98 | 0,92 | 1,03 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,79 | 0,88 | 0,82 |
| R² | 28,46 | 30,65 | 29,53 |
| Beta bull | -0,29 | 0,25 | 0,39 |
| Beta bear | 1,03 | 1,00 | 0,97 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,16 | -1,20 | -1,10 |
| Kurtosis | 3,09 | 4,31 | 3,90 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Private BF I Dyn Multi-Asset EUR C acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia