Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,04 % | 1,04 % | 3,26 % | -2,57 % | -2,00 % | -1,17 % | 2,22 % | 5,04 % | 10,85 % | 10,69 % |
| Categoria | 0,19 % | 0,67 % | 2,00 % | -4,14 % | -1,72 % | -2,59 % | -1,06 % | 3,92 % | 15,05 % | 11,63 % |
| Delta | 0,85 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,57 % | -0,28 % | 1,42 % | 3,28 % | 1,13 % | -4,20 % | -0,94 % |
| Benchmark* | 0,19 % | 0,67 % | 2,00 % | -4,14 % | -1,72 % | -2,59 % | -1,06 % | 3,92 % | 15,05 % | 11,63 % |
| Delta | 0,85 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,57 % | -0,28 % | 1,42 % | 3,28 % | 1,13 % | -4,20 % | -0,94 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,88 % | 2,51 % | -9,90 % | 4,50 % | 5,08 % | 7,77 % | -4,48 % | 3,47 % |
| Categoria | 5,50 % | 3,84 % | -4,32 % | 7,02 % | 0,29 % | 7,22 % | -4,73 % | 1,79 % |
| Delta | 1,38 % | -1,33 % | -5,58 % | -2,52 % | 4,79 % | 0,55 % | 0,25 % | 1,68 % |
| Benchmark* | 5,50 % | 3,84 % | -4,32 % | 7,02 % | 0,29 % | 7,22 % | -4,73 % | 1,79 % |
| Delta | 1,38 % | -1,33 % | -5,58 % | -2,52 % | 4,79 % | 0,55 % | 0,25 % | 1,68 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,49 % | 0,41 % | 1,72 % |
| Categoria | -1,78 % | 0,68 % | 2,57 % |
| Delta | 3,27 % | -0,28 % | -0,84 % |
| Benchmark* | -1,78 % | 0,68 % | 2,57 % |
| Delta | 3,27 % | -0,28 % | -0,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,99 % | 5,78 % | 5,26 % |
| Volatilità Categoria | 4,84 % | 3,63 % | 3,51 % |
| Volatilità Benchmark | 4,84 % | 3,63 % | 3,51 % |
| Max drawdown | -7,04 % | -7,04 % | -12,74 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 5,71 % | 4,69 % | 4,11 % |
| Sortino | -0,31 | -0,48 | 0,09 |
| VAR 95 | -1,63 % | -1,25 % | -1,11 % |
| VAR 99 | -3,72 % | -3,22 % | -2,37 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,39 | 0,07 |
| TEV | 5,98 % | 4,94 % | 4,50 % |
| Information ratio (IR) | 0,52 | -0,07 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,85 | 0,88 | 0,82 |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,95 | 0,90 |
| Indice Omega | 0,85 | 0,84 | 1,01 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,78 | 0,84 | 0,80 |
| R² | 29,15 | 27,84 | 28,73 |
| Beta bull | -0,31 | 0,12 | 0,35 |
| Beta bear | 1,02 | 0,94 | 0,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,18 | -1,23 | -1,13 |
| Kurtosis | 3,21 | 4,14 | 3,95 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Private BF I Dyn Multi-Asset EUR C acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia