Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 17/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,14 % | -1,62 % | -1,93 % | -1,40 % | 4,42 % | 5,61 % | 16,02 % | 5,87 % | 16,38 % | -2,21 % |
| Categoria | 0,28 % | 0,16 % | 1,04 % | 4,84 % | 1,27 % | 2,10 % | 3,88 % | 15,30 % | 23,15 % | 23,99 % |
| Delta | -1,41 % | -1,79 % | -2,98 % | -6,24 % | 3,16 % | 3,51 % | 12,14 % | -9,42 % | -6,77 % | -26,20 % |
| Benchmark* | 0,28 % | 0,16 % | 1,04 % | 4,84 % | 1,27 % | 2,10 % | 3,88 % | 15,30 % | 23,15 % | 23,99 % |
| Delta | -1,41 % | -1,79 % | -2,98 % | -6,24 % | 3,16 % | 3,51 % | 12,14 % | -9,42 % | -6,77 % | -26,20 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 9,18 % | -3,64 % | -4,43 % | 17,66 % | -8,99 % | -6,86 % | -6,80 % | 1,64 % |
| Categoria | 7,47 % | 4,93 % | -4,35 % | 7,66 % | 2,97 % | 5,68 % | -4,94 % | 4,28 % |
| Delta | 1,70 % | -8,57 % | -0,09 % | 10,00 % | -11,96 % | -12,54 % | -1,86 % | -2,64 % |
| Benchmark* | 7,47 % | 4,93 % | -4,35 % | 7,66 % | 2,97 % | 5,68 % | -4,94 % | 4,28 % |
| Delta | 1,70 % | -8,57 % | -0,09 % | 10,00 % | -11,96 % | -12,54 % | -1,86 % | -2,64 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,50 % | 3,06 % | 4,38 % |
| Categoria | 3,61 % | 4,93 % | 4,37 % |
| Delta | 14,89 % | -1,87 % | 0,02 % |
| Benchmark* | 3,61 % | 4,93 % | 4,37 % |
| Delta | 14,89 % | -1,87 % | 0,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,74 % | 6,08 % | 7,45 % |
| Volatilità Categoria | 5,65 % | 4,28 % | 4,41 % |
| Volatilità Benchmark | 5,65 % | 4,28 % | 4,41 % |
| Max drawdown | -2,17 % | -11,26 % | -13,78 % |
| Tempo di recupero | 29 j | 861 j | 1049 j |
| DSR | 2,59 % | 4,56 % | 5,33 % |
| Sortino | 6,01 | 0,05 | 0,55 |
| VAR 95 | -0,85 % | -1,58 % | -1,58 % |
| VAR 99 | -1,20 % | -2,38 % | -2,75 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,28 | 0,04 | 0,39 |
| TEV | 7,74 % | 7,93 % | 8,73 % |
| Information ratio (IR) | 1,92 | -0,24 | 0,00 |
| Up Capture Ratio | 0,48 | -0,08 | 0,18 |
| Down Capture Ratio | -0,64 | -0,47 | -0,17 |
| Indice Omega | 2,56 | 1,03 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,08 | -0,20 | -0,03 |
| R² | 0,88 | 2,01 | 0,02 |
| Beta bull | 0,41 | 0,10 | 0,14 |
| Beta bear | -0,20 | -0,20 | -0,23 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,35 | -0,61 | -0,47 |
| Kurtosis | -0,50 | 0,57 | 3,92 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
RAM Gbal Market Neutral Equity EH EUR
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short