Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,15 % 0,39 % 1,17 % 1,63 % 1,64 % 4,16 % 9,17 % 9,71 % 7,43 %
Categoria 0,11 % 0,33 % 0,84 % 1,81 % 0,74 % 1,33 % 4,77 % 7,80 % 1,18 % 2,60 %
Delta -0,05 % -0,18 % -0,45 % -0,64 % 0,89 % 0,32 % -0,62 % 1,37 % 8,54 % 4,83 %
Benchmark* 0,21 % 0,54 % 1,09 % 2,86 % 0,21 % 1,27 % 5,07 % 5,48 % -7,34 % -0,50 %
Delta -0,16 % -0,39 % -0,70 % -1,69 % 1,43 % 0,37 % -0,91 % 3,69 % 17,06 % 7,93 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,62 % 3,87 % -2,16 % 0,41 % 0,27 % 1,40 % -1,89 % 0,84 %
Categoria 3,63 % 5,95 % -11,28 % -1,03 % 2,07 % 4,58 % -1,96 % 1,12 %
Delta -0,01 % -2,08 % 9,12 % 1,43 % -1,81 % -3,17 % 0,07 % -0,28 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 1,05 % -2,96 % 14,75 % 3,23 % -3,72 % -4,62 % -2,32 % 0,17 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,17 % 2,78 % 1,93 %
Categoria 4,84 % 1,88 % 0,32 %
Delta -0,67 % 0,90 % 1,61 %
Benchmark* 5,28 % 0,74 % -1,49 %
Delta -1,12 % 2,04 % 3,43 %
Rischio
Volatilità 0,73 % 1,23 % 1,15 %
Volatilità Categoria 2,48 % 3,56 % 3,11 %
Volatilità Benchmark 3,96 % 5,75 % 5,26 %
Max drawdown -0,42 % -2,07 % -3,74 %
Tempo di recupero 17 j 325 j 773 j
DSR 0,44 % 0,90 % 0,83 %
Sortino 2,38 0,04 0,64
VAR 95 -0,07 % -0,26 % -0,25 %
VAR 99 -0,22 % -0,50 % -0,50 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 0,03 0,46
TEV 3,53 % 5,13 % 4,76 %
Information ratio (IR) -0,32 0,40 0,72
Up Capture Ratio 0,27 0,20 0,17
Down Capture Ratio -0,04 0,04 0,04
Indice Omega 1,72 1,02 1,15
Reattività
Beta 0,12 0,13 0,11
42,55 34,17 26,66
Beta bull 0,11 0,08 0,08
Beta bear 0,12 0,20 0,17
Asimmetria
Skewness -0,16 -1,37 -1,19
Kurtosis 2,49 6,88 6,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index