Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,01 % 0,43 % 0,72 % 1,60 % 1,20 % 3,97 % 8,39 % 10,76 % 7,07 %
Categoria -0,05 % -0,13 % 0,44 % -0,21 % 0,78 % 0,40 % 3,90 % 4,41 % 2,01 % 2,07 %
Delta 0,05 % 0,14 % -0,01 % 0,93 % 0,83 % 0,80 % 0,07 % 3,98 % 8,76 % 5,00 %
Benchmark* -0,12 % -0,51 % -0,17 % -0,37 % 0,27 % -0,05 % 3,61 % -0,29 % -7,65 % -0,85 %
Delta 0,12 % 0,52 % 0,60 % 1,09 % 1,33 % 1,25 % 0,36 % 8,68 % 18,41 % 7,92 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,62 % 3,87 % -2,16 % 0,41 % 0,27 % 1,40 % -1,89 % 0,84 %
Categoria 3,61 % 5,93 % -11,25 % -1,03 % 2,09 % 4,60 % -2,00 % 1,12 %
Delta 0,01 % -2,06 % 9,09 % 1,44 % -1,82 % -3,19 % 0,10 % -0,28 %
Benchmark* 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 % 0,67 %
Delta 1,05 % -2,96 % 14,75 % 3,23 % -3,72 % -4,62 % -2,32 % 0,17 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,17 % 2,63 % 2,01 %
Categoria 4,71 % 1,38 % 0,40 %
Delta -0,55 % 1,25 % 1,61 %
Benchmark* 5,11 % 0,16 % -1,47 %
Delta -0,94 % 2,47 % 3,49 %
Rischio
Volatilità 0,73 % 1,26 % 1,25 %
Volatilità Categoria 2,53 % 3,64 % 3,14 %
Volatilità Benchmark 3,99 % 6,00 % 5,26 %
Max drawdown -0,42 % -2,21 % -3,74 %
Tempo di recupero 17 j 373 j 773 j
DSR 0,45 % 0,92 % 0,84 %
Sortino 2,01 -0,03 0,79
VAR 95 -0,07 % -0,27 % -0,25 %
VAR 99 -0,22 % -0,50 % -0,50 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 -0,03 0,53
TEV 3,55 % 5,36 % 4,78 %
Information ratio (IR) -0,26 0,46 0,73
Up Capture Ratio 0,26 0,19 0,18
Down Capture Ratio -0,04 0,04 0,03
Indice Omega 1,56 0,99 1,26
Reattività
Beta 0,12 0,12 0,12
42,69 34,24 23,42
Beta bull 0,11 0,07 0,08
Beta bear 0,12 0,19 0,17
Asimmetria
Skewness -0,15 -1,33 -0,51
Kurtosis 2,43 6,23 5,78

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index