Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,31 % -0,20 % 0,33 % 1,76 % 0,74 % 5,46 % 18,91 % 30,37 % 31,60 %
Categoria 0,09 % 0,62 % -1,02 % -1,27 % -0,29 % -1,45 % 3,58 % 2,82 % 3,43 % 4,82 %
Delta -0,08 % -0,30 % 0,82 % 1,60 % 2,05 % 2,19 % 1,88 % 16,09 % 26,95 % 26,78 %
Benchmark* 0,19 % 1,51 % -2,49 % -3,14 % -1,54 % -3,79 % 2,10 % -4,85 % -12,09 % -1,22 %
Delta -0,19 % -1,20 % 2,29 % 3,48 % 3,30 % 4,53 % 3,36 % 23,76 % 42,46 % 32,82 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,37 % 8,34 % -1,35 % 2,09 % 5,90 % 5,26 % -2,36 % 2,99 %
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 3,33 % 3,42 % 7,96 % 0,19 % 5,21 % -2,03 % -1,41 % 5,17 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,92 % 6,36 % 10,05 % 0,16 % 5,95 % -3,55 % -6,26 % 9,05 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,10 % 5,63 % 6,26 %
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta 2,40 % 4,50 % 4,85 %
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 3,12 % 6,46 % 7,81 %
Rischio
Volatilità 0,87 % 3,17 % 3,43 %
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -0,40 % -5,60 % -6,47 %
Tempo di recupero 24 j 282 j 494 j
DSR 0,53 % 2,35 % 2,04 %
Sortino 5,11 1,30 2,43
VAR 95 -0,12 % -0,68 % -0,54 %
VAR 99 -0,33 % -1,75 % -1,62 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,12 0,96 1,44
TEV 7,26 % 7,77 % 8,10 %
Information ratio (IR) 0,43 0,83 0,96
Up Capture Ratio 0,09 0,08 0,01
Down Capture Ratio -0,25 -0,22 -0,32
Indice Omega 3,12 1,51 1,95
Reattività
Beta -0,05 -0,07 -0,15
18,57 2,19 7,52
Beta bull -0,17 -0,32 -0,27
Beta bear -0,01 0,12 0,00
Asimmetria
Skewness -1,04 -1,72 0,54
Kurtosis 2,91 6,94 10,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index