Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,05 % 0,40 % 0,08 % 1,77 % 1,07 % 5,01 % 20,93 % 30,51 % 31,77 %
Categoria 0,02 % -0,36 % 0,32 % -2,12 % -0,93 % -1,38 % 2,93 % 4,33 % 2,51 % 5,69 %
Delta -0,07 % 0,40 % 0,08 % 2,20 % 2,70 % 2,45 % 2,08 % 16,60 % 27,99 % 26,08 %
Benchmark* 0,46 % -0,78 % -0,37 % -4,57 % -3,70 % -4,40 % 1,17 % -5,19 % -12,41 % 0,24 %
Delta -0,51 % 0,83 % 0,77 % 4,65 % 5,47 % 5,47 % 3,84 % 26,12 % 42,91 % 31,53 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,37 % 8,34 % -1,35 % 2,09 % 5,90 % 5,26 % -2,36 % 2,99 %
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,37 % 1,89 % 0,71 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta 3,36 % 3,39 % 8,02 % 0,20 % 5,19 % -2,03 % -1,39 % 5,17 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,92 % 6,36 % 10,05 % 0,16 % 5,95 % -3,55 % -6,26 % 9,05 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,10 % 5,88 % 5,41 %
Categoria 3,62 % 1,05 % 0,62 %
Delta 1,48 % 4,82 % 4,80 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 2,62 % 7,36 % 7,80 %
Rischio
Volatilità 1,22 % 3,16 % 3,21 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,90 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -1,10 % -4,18 % -6,47 %
Tempo di recupero - 215 j 494 j
DSR 0,93 % 2,34 % 2,07 %
Sortino 1,98 1,37 1,96
VAR 95 -0,19 % -0,68 % -0,55 %
VAR 99 -0,70 % -1,75 % -1,62 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 1,02 1,26
TEV 7,97 % 7,92 % 8,10 %
Information ratio (IR) 0,33 0,93 0,96
Up Capture Ratio 0,08 0,09 0,00
Down Capture Ratio -0,20 -0,21 -0,28
Indice Omega 2,02 1,55 1,75
Reattività
Beta -0,03 -0,05 -0,13
2,86 1,35 7,05
Beta bull -0,11 -0,28 -0,27
Beta bear 0,03 0,12 0,02
Asimmetria
Skewness -2,41 -1,76 -0,18
Kurtosis 9,40 7,16 8,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index