Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,13 % 0,36 % 1,72 % 1,68 % 1,80 % 4,98 % 24,58 % 26,70 % 32,20 %
Categoria 0,16 % 0,05 % -0,28 % 0,97 % -1,15 % -1,16 % 2,45 % 5,97 % 1,68 % 6,85 %
Delta -0,17 % 0,08 % 0,65 % 0,75 % 2,83 % 2,96 % 2,53 % 18,61 % 25,01 % 25,36 %
Benchmark* 0,14 % -0,10 % -1,20 % -2,77 % -5,43 % -5,73 % -0,95 % -6,39 % -12,58 % 0,58 %
Delta -0,15 % 0,23 % 1,57 % 4,49 % 7,11 % 7,54 % 5,94 % 30,98 % 39,27 % 31,63 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,37 % 8,34 % -1,35 % 2,09 % 5,90 % 5,26 % -2,36 % 2,99 %
Categoria 5,01 % 4,93 % -9,28 % 1,92 % 0,68 % 7,29 % -0,92 % -2,20 %
Delta 3,36 % 3,41 % 7,93 % 0,18 % 5,22 % -2,03 % -1,45 % 5,19 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,92 % 6,36 % 10,05 % 0,16 % 5,95 % -3,55 % -6,26 % 9,05 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,15 % 7,68 % 4,91 %
Categoria 2,53 % 2,30 % 0,38 %
Delta 2,61 % 5,38 % 4,53 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 5,92 % 9,13 % 7,43 %
Rischio
Volatilità 1,17 % 2,77 % 2,79 %
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -1,10 % -3,48 % -6,47 %
Tempo di recupero 64 j 97 j 494 j
DSR 0,86 % 1,93 % 1,98 %
Sortino 2,53 2,52 1,75
VAR 95 -0,14 % -0,33 % -0,54 %
VAR 99 -0,70 % -1,75 % -1,62 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,86 1,76 1,24
TEV 7,65 % 7,28 % 7,64 %
Information ratio (IR) 0,77 1,25 0,97
Up Capture Ratio 0,12 0,16 0,04
Down Capture Ratio -0,13 -0,25 -0,22
Indice Omega 2,08 2,12 1,67
Reattività
Beta 0,00 -0,03 -0,09
0,08 0,39 4,42
Beta bull -0,04 -0,20 -0,28
Beta bear 0,02 0,12 0,07
Asimmetria
Skewness -2,29 -1,83 -1,50
Kurtosis 10,24 10,60 7,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index