Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,11 % 0,41 % 0,45 % 1,60 % 1,45 % 5,43 % 22,08 % 26,25 % 32,07 %
Categoria -0,22 % -0,29 % -0,21 % -0,42 % -1,53 % -1,30 % 2,08 % 6,79 % 1,96 % 5,30 %
Delta 0,26 % 0,40 % 0,62 % 0,87 % 3,13 % 2,75 % 3,35 % 15,29 % 24,30 % 26,78 %
Benchmark* -0,38 % -0,82 % -1,45 % -2,84 % -5,13 % -5,24 % -1,80 % -2,70 % -11,68 % -1,55 %
Delta 0,43 % 0,93 % 1,86 % 3,29 % 6,73 % 6,69 % 7,23 % 24,78 % 37,93 % 33,63 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,37 % 8,34 % -1,35 % 2,09 % 5,90 % 5,26 % -2,36 % 2,99 %
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,32 % -0,92 % -2,20 %
Delta 3,36 % 3,40 % 7,97 % 0,17 % 5,22 % -2,06 % -1,44 % 5,19 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 3,92 % 6,36 % 10,05 % 0,16 % 5,95 % -3,55 % -6,26 % 9,05 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,90 % 6,30 % 5,19 %
Categoria 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Delta 1,12 % 4,68 % 4,60 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 2,76 % 7,51 % 7,46 %
Rischio
Volatilità 1,24 % 3,11 % 2,85 %
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -1,10 % -4,00 % -6,47 %
Tempo di recupero 64 j 175 j 494 j
DSR 0,95 % 2,30 % 2,04 %
Sortino 1,88 1,55 1,85
VAR 95 -0,19 % -0,68 % -0,55 %
VAR 99 -0,70 % -1,75 % -1,62 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 1,14 1,33
TEV 8,02 % 7,63 % 7,73 %
Information ratio (IR) 0,34 0,98 0,96
Up Capture Ratio 0,10 0,12 0,02
Down Capture Ratio -0,14 -0,22 -0,22
Indice Omega 1,75 1,63 1,61
Reattività
Beta -0,02 -0,05 -0,10
1,39 1,01 4,88
Beta bull -0,12 -0,27 -0,28
Beta bear 0,02 0,12 0,08
Asimmetria
Skewness -2,12 -1,85 -1,47
Kurtosis 7,88 7,92 6,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index