Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,21 % 0,62 % 1,93 % 1,73 % 2,03 % 3,95 % 11,78 % 3,01 % 16,78 %
Categoria 0,05 % 0,20 % -0,20 % 0,59 % 1,41 % 1,45 % 4,03 % 11,80 % 11,54 % 9,58 %
Delta 0,02 % 0,01 % 0,81 % 1,34 % 0,31 % 0,58 % -0,09 % -0,03 % -8,53 % 7,20 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,62 % 7,52 % -9,43 % -2,41 % 8,95 % 11,74 % -3,00 % 4,27 %
Categoria 5,30 % 6,77 % -10,72 % 6,17 % -0,28 % 6,44 % -4,98 % 2,78 %
Delta -3,68 % 0,75 % 1,29 % -8,58 % 9,24 % 5,31 % 1,98 % 1,49 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,69 % 2,50 % 0,75 %
Categoria 4,37 % 2,75 % 2,42 %
Delta 0,32 % -0,25 % -1,66 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 4,69 % 2,50 % 0,75 %
Rischio
Volatilità 4,88 % 5,97 % 5,09 %
Volatilità Categoria 4,64 % 5,01 % 4,55 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -3,37 % -6,73 % -15,28 %
Tempo di recupero - 154 j -
DSR 3,46 % 4,16 % 3,60 %
Sortino 0,46 -0,06 -0,18
VAR 95 -1,32 % -1,32 % -1,15 %
VAR 99 -1,87 % -1,87 % -1,83 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 -0,04 -0,13
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,13 1,00 0,95
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,46 0,00 0,08
Kurtosis 0,69 0,05 0,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)