Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,20 % | -1,71 % | -0,35 % | -2,71 % | -10,48 % | -10,01 % | -2,44 % | 1,42 % | 21,39 % | 38,12 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,01 % | 0,87 % | 3,89 % | 0,51 % | 2,10 % | 4,34 % | 14,59 % | 23,59 % | 24,54 % |
| Delta | -0,23 % | -1,70 % | -1,22 % | -6,60 % | -10,99 % | -12,11 % | -6,78 % | -13,18 % | -2,21 % | 13,58 % |
| Benchmark* | 0,03 % | -0,01 % | 0,87 % | 3,89 % | 0,51 % | 2,10 % | 4,34 % | 14,59 % | 23,59 % | 24,54 % |
| Delta | -0,23 % | -1,70 % | -1,22 % | -6,60 % | -10,99 % | -12,11 % | -6,78 % | -13,18 % | -2,21 % | 13,58 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,52 % | -0,80 % | 12,54 % | 9,94 % | -6,52 % | 5,69 % | 10,92 % | -10,92 % |
| Categoria | 7,50 % | 4,92 % | -4,34 % | 7,63 % | 2,94 % | 5,67 % | -4,94 % | 4,28 % |
| Delta | 8,02 % | -5,72 % | 16,89 % | 2,30 % | -9,45 % | 0,02 % | 15,86 % | -15,20 % |
| Benchmark* | 7,50 % | 4,92 % | -4,34 % | 7,63 % | 2,94 % | 5,67 % | -4,94 % | 4,28 % |
| Delta | 8,02 % | -5,72 % | 16,89 % | 2,30 % | -9,45 % | 0,02 % | 15,86 % | -15,20 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,88 % | 0,93 % | 3,23 % |
| Categoria | 3,58 % | 4,93 % | 4,36 % |
| Delta | -6,46 % | -4,00 % | -1,13 % |
| Benchmark* | 3,58 % | 4,93 % | 4,36 % |
| Delta | -6,46 % | -4,00 % | -1,13 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,51 % | 8,71 % | 8,12 % |
| Volatilità Categoria | 5,70 % | 4,31 % | 4,43 % |
| Volatilità Benchmark | 5,70 % | 4,31 % | 4,43 % |
| Max drawdown | -12,31 % | -12,76 % | -12,76 % |
| Tempo di recupero | - | 744 j | 744 j |
| DSR | 6,88 % | 6,69 % | 5,93 % |
| Sortino | -0,85 | -0,28 | 0,30 |
| VAR 95 | -2,56 % | -2,44 % | -1,82 % |
| VAR 99 | -3,66 % | -3,66 % | -3,33 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,69 | -0,22 | 0,22 |
| TEV | 8,54 % | 9,46 % | 9,25 % |
| Information ratio (IR) | -0,76 | -0,42 | -0,12 |
| Up Capture Ratio | 0,19 | -0,10 | 0,02 |
| Down Capture Ratio | 0,43 | -0,31 | -0,32 |
| Indice Omega | 0,79 | 0,94 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,49 | 0,13 | 0,00 |
| R² | 10,84 | 0,43 | 0,00 |
| Beta bull | -0,01 | 0,24 | -0,02 |
| Beta bear | 0,97 | 0,80 | 0,39 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,65 | -0,57 | -0,46 |
| Kurtosis | 1,11 | 1,57 | 1,40 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short