Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,78 % | 0,16 % | 1,66 % | 2,81 % | 3,12 % | 2,81 % | -4,54 % | 7,96 % | 23,04 % | 46,72 % |
| Categoria | 0,57 % | 0,08 % | -1,73 % | -0,41 % | 1,18 % | -0,41 % | 5,18 % | 17,20 % | 17,98 % | 28,26 % |
| Delta | -1,35 % | 0,07 % | 3,38 % | 3,22 % | 1,94 % | 3,22 % | -9,72 % | -9,25 % | 5,05 % | 18,47 % |
| Benchmark* | 0,57 % | 0,08 % | -1,73 % | -0,41 % | 1,18 % | -0,41 % | 5,18 % | 17,20 % | 17,98 % | 28,26 % |
| Delta | -1,35 % | 0,07 % | 3,38 % | 3,22 % | 1,94 % | 3,22 % | -9,72 % | -9,25 % | 5,05 % | 18,47 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,64 % | 15,52 % | -0,80 % | 12,54 % | 9,94 % | -6,52 % | 5,69 % | 10,92 % |
| Categoria | 5,78 % | 7,69 % | 4,99 % | -4,11 % | 7,58 % | 3,03 % | 5,77 % | -4,84 % |
| Delta | -15,42 % | 7,83 % | -5,79 % | 16,65 % | 2,36 % | -9,55 % | -0,08 % | 15,76 % |
| Benchmark* | 5,78 % | 7,69 % | 4,99 % | -4,11 % | 7,58 % | 3,03 % | 5,77 % | -4,84 % |
| Delta | -15,42 % | 7,83 % | -5,79 % | 16,65 % | 2,36 % | -9,55 % | -0,08 % | 15,76 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -10,52 % | 0,66 % | 4,31 % |
| Categoria | 5,63 % | 6,14 % | 4,35 % |
| Delta | -16,15 % | -5,48 % | -0,04 % |
| Benchmark* | 5,63 % | 6,14 % | 4,35 % |
| Delta | -16,15 % | -5,48 % | -0,04 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,87 % | 7,56 % | 8,00 % |
| Volatilità Categoria | 5,52 % | 4,35 % | 4,15 % |
| Volatilità Benchmark | 5,52 % | 4,35 % | 4,15 % |
| Max drawdown | -10,97 % | -13,38 % | -13,38 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,99 % | 5,84 % | 5,81 % |
| Sortino | -1,80 | -0,41 | 0,44 |
| VAR 95 | -2,56 % | -1,99 % | -1,72 % |
| VAR 99 | -3,66 % | -3,32 % | -3,33 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,60 | -0,32 | 0,32 |
| TEV | 7,24 % | 8,35 % | 8,88 % |
| Information ratio (IR) | -2,23 | -0,66 | 0,00 |
| Up Capture Ratio | 0,18 | 0,00 | 0,11 |
| Down Capture Ratio | 1,25 | -0,10 | -0,29 |
| Indice Omega | 0,53 | 0,90 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,66 | 0,17 | 0,07 |
| R² | 21,25 | 0,93 | 0,12 |
| Beta bull | 0,10 | -0,07 | 0,07 |
| Beta bear | 0,85 | 0,75 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,76 | -0,57 | -0,47 |
| Kurtosis | 1,61 | 1,26 | 1,64 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short