Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/05/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | -0,69 % | 1,26 % | -6,45 % | -5,10 % | -6,25 % | 2,93 % | 10,16 % | 17,61 % | 38,91 % |
| Categoria | 0,01 % | -0,14 % | 2,83 % | -0,89 % | 1,40 % | 1,49 % | 3,44 % | 13,55 % | 25,45 % | 23,78 % |
| Delta | 0,06 % | -0,55 % | -1,57 % | -5,56 % | -6,50 % | -7,74 % | -0,51 % | -3,39 % | -7,84 % | 15,13 % |
| Benchmark* | 0,01 % | -0,14 % | 2,83 % | -0,89 % | 1,40 % | 1,49 % | 3,44 % | 13,55 % | 25,45 % | 23,78 % |
| Delta | 0,06 % | -0,55 % | -1,57 % | -5,56 % | -6,50 % | -7,74 % | -0,51 % | -3,39 % | -7,84 % | 15,13 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 15,52 % | -0,80 % | 12,54 % | 9,94 % | -6,52 % | 5,69 % | 10,92 % | -10,92 % |
| Categoria | 7,42 % | 4,88 % | -4,39 % | 7,76 % | 2,99 % | 5,93 % | -5,05 % | 4,17 % |
| Delta | 8,09 % | -5,69 % | 16,94 % | 2,18 % | -9,50 % | -0,24 % | 15,97 % | -15,09 % |
| Benchmark* | 7,42 % | 4,88 % | -4,39 % | 7,76 % | 2,99 % | 5,93 % | -5,05 % | 4,17 % |
| Delta | 8,09 % | -5,69 % | 16,94 % | 2,18 % | -9,50 % | -0,24 % | 15,97 % | -15,09 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 30/04/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,11 % | 2,22 % | 2,99 % |
| Categoria | 2,52 % | 2,99 % | 4,23 % |
| Delta | -2,63 % | -0,78 % | -1,24 % |
| Benchmark* | 2,52 % | 2,99 % | 4,23 % |
| Delta | -2,63 % | -0,78 % | -1,24 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,35 % | 8,74 % | 8,23 % |
| Volatilità Categoria | 5,42 % | 4,38 % | 4,45 % |
| Volatilità Benchmark | 5,42 % | 4,38 % | 4,45 % |
| Max drawdown | -11,03 % | -12,76 % | -12,98 % |
| Tempo di recupero | - | 744 j | 665 j |
| DSR | 6,58 % | 6,64 % | 6,06 % |
| Sortino | -0,51 | -0,07 | 0,27 |
| VAR 95 | -2,56 % | -2,44 % | -2,09 % |
| VAR 99 | -3,66 % | -3,66 % | -3,33 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,40 | -0,05 | 0,20 |
| TEV | 8,52 % | 9,63 % | 9,43 % |
| Information ratio (IR) | -0,30 | -0,08 | -0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,04 | -0,14 | -0,03 |
| Down Capture Ratio | 0,01 | -0,43 | -0,37 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,00 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,45 | 0,07 | -0,04 |
| R² | 8,48 | 0,14 | 0,04 |
| Beta bull | 0,04 | 0,18 | -0,05 |
| Beta bear | 1,08 | 0,73 | 0,41 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | -0,59 | -0,50 |
| Kurtosis | 1,47 | 1,55 | 1,33 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Wellington Lux Gbl TR USD S AccU
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short