Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % -0,24 % -0,08 % 0,01 % 0,83 % 0,56 % 4,45 % 17,30 % 19,05 % 9,98 %
Categoria 0,22 % 0,21 % 0,35 % 0,53 % 0,42 % 0,58 % 4,60 % 13,08 % 13,27 % 14,65 %
Delta -0,43 % -0,46 % -0,43 % -0,52 % 0,41 % -0,02 % -0,15 % 4,22 % 5,78 % -4,68 %
Benchmark* 0,22 % 0,21 % 0,35 % 0,53 % 0,42 % 0,58 % 4,60 % 13,08 % 13,27 % 14,65 %
Delta -0,43 % -0,46 % -0,43 % -0,52 % 0,41 % -0,02 % -0,15 % 4,22 % 5,78 % -4,68 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,10 % 6,84 % 0,84 % -0,64 % 0,19 % 0,66 % -5,83 % -0,42 %
Categoria 5,59 % 6,51 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta 2,51 % 0,33 % 6,34 % -4,11 % -0,09 % -4,96 % -4,62 % 0,76 %
Benchmark* 5,59 % 6,51 % -5,50 % 3,47 % 0,28 % 5,62 % -1,20 % -1,18 %
Delta 2,51 % 0,33 % 6,34 % -4,11 % -0,09 % -4,96 % -4,62 % 0,76 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,14 % 5,41 % 3,95 %
Categoria 4,48 % 3,58 % 2,55 %
Delta 0,66 % 1,84 % 1,40 %
Benchmark* 4,48 % 3,58 % 2,55 %
Delta 0,66 % 1,84 % 1,40 %
Rischio
Volatilità 2,00 % 2,69 % 2,53 %
Volatilità Categoria 2,98 % 3,17 % 2,79 %
Volatilità Benchmark 2,98 % 3,17 % 2,79 %
Max drawdown -2,12 % -3,69 % -4,89 %
Tempo di recupero - 196 j 720 j
DSR 1,51 % 2,06 % 1,81 %
Sortino 1,34 1,30 1,41
VAR 95 -0,23 % -0,53 % -0,48 %
VAR 99 -1,19 % -1,34 % -1,26 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 0,99 1,01
TEV 2,65 % 3,27 % 3,11 %
Information ratio (IR) 0,25 0,56 0,45
Up Capture Ratio 0,53 0,50 0,42
Down Capture Ratio 0,07 0,00 -0,03
Indice Omega 1,48 1,48 1,50
Reattività
Beta 0,33 0,33 0,29
24,13 14,80 10,18
Beta bull 0,33 0,05 0,16
Beta bear 0,40 0,74 0,61
Asimmetria
Skewness -1,91 -2,04 -1,17
Kurtosis 7,90 7,98 7,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi