Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,42 % 1,00 % 2,31 % -0,94 % 0,49 % 4,12 % 11,43 % 12,37 % 11,35 %
Categoria -0,15 % -0,22 % -0,05 % 1,50 % -1,69 % -0,34 % 3,28 % 14,17 % 20,64 % 21,93 %
Delta 0,10 % 0,64 % 1,05 % 0,80 % 0,75 % 0,83 % 0,84 % -2,74 % -8,28 % -10,58 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,44 % 5,85 % -14,42 % 6,50 % 3,83 % 3,78 % -3,30 % -0,23 %
Categoria 8,61 % 8,07 % -12,91 % 9,62 % 2,62 % 12,76 % -6,49 % 4,47 %
Delta 1,83 % -2,22 % -1,51 % -3,12 % 1,20 % -8,98 % 3,19 % -4,71 %
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -4,61 % -4,78 % -2,69 % -9,73 % -0,38 % -15,43 % -3,21 % -0,87 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,73 % 3,12 % 2,53 %
Categoria 4,34 % 3,33 % 3,88 %
Delta -0,61 % -0,21 % -1,36 %
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta -2,12 % -1,97 % -3,27 %
Rischio
Volatilità 7,49 % 8,65 % 7,62 %
Volatilità Categoria 7,41 % 6,79 % 6,34 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -7,18 % -12,00 % -18,87 %
Tempo di recupero 75 j 573 j 1065 j
DSR 5,87 % 6,61 % 5,83 %
Sortino 0,11 0,06 0,19
VAR 95 -1,80 % -2,15 % -1,87 %
VAR 99 -3,78 % -3,78 % -3,27 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,04 0,15
TEV 10,36 % 9,19 % 8,75 %
Information ratio (IR) -0,20 -0,21 -0,37
Up Capture Ratio 0,50 0,59 0,46
Down Capture Ratio 0,47 0,59 0,47
Indice Omega 1,05 1,03 1,06
Reattività
Beta 0,28 0,44 0,37
15,54 20,96 16,90
Beta bull -0,11 -0,05 0,03
Beta bear 0,17 0,47 0,43
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,72 -0,78
Kurtosis 3,20 0,82 1,43

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market