Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -0,03 % 0,25 % -1,80 % -0,84 % -1,32 % 2,05 % 14,56 % 19,49 % 25,11 %
Categoria 0,01 % 0,07 % 0,14 % 0,46 % 1,02 % 1,48 % 2,61 % 8,67 % 7,26 % 6,07 %
Delta -0,15 % -0,10 % 0,12 % -2,26 % -1,85 % -2,80 % -0,56 % 5,89 % 12,24 % 19,04 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 1,07 % 1,58 % 2,64 % 9,13 % 7,93 % 6,37 %
Delta -0,15 % -0,07 % 0,11 % -2,29 % -1,90 % -2,90 % -0,59 % 5,43 % 11,56 % 18,74 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,55 % 6,92 % -3,80 % 7,13 % -5,08 % 6,00 % -0,12 % -3,09 %
Categoria 3,66 % 3,12 % -0,48 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta 6,90 % 3,80 % -3,32 % 7,67 % -4,67 % 6,26 % 0,29 % -2,69 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,85 % 3,67 % -3,79 % 7,70 % -4,53 % 6,48 % 0,33 % -2,64 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,90 % 4,53 % 3,70 %
Categoria 2,60 % 2,78 % 1,40 %
Delta -0,70 % 1,75 % 2,30 %
Benchmark* 2,67 % 2,95 % 1,53 %
Delta -0,77 % 1,58 % 2,17 %
Rischio
Volatilità 4,83 % 4,83 % 5,48 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,24 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,13 % 0,26 %
Max drawdown -4,27 % -4,90 % -8,08 %
Tempo di recupero - 78 j 486 j
DSR 3,87 % 3,43 % 3,95 %
Sortino -0,20 0,46 0,55
VAR 95 -1,67 % -1,03 % -1,23 %
VAR 99 -1,86 % -1,82 % -2,14 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 0,33 0,40
TEV 4,82 % 4,81 % 5,47 %
Information ratio (IR) -0,16 0,33 0,40
Up Capture Ratio 0,76 1,67 1,67
Down Capture Ratio - 252,27 -3,68
Indice Omega 0,95 1,14 1,16
Reattività
Beta 8,13 4,18 1,19
1,63 1,29 0,31
Beta bull 8,13 3,87 3,87
Beta bear - 0 -49,67
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,39 -0,61
Kurtosis 1,20 0,44 1,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester