Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % -0,56 % -0,37 % 0,37 % -0,33 % -0,07 % 4,52 % 14,66 % 21,52 % 21,14 %
Categoria 0,00 % 0,03 % 0,15 % 0,54 % 1,07 % 0,94 % 3,00 % 7,88 % 6,64 % 5,30 %
Delta -0,58 % -0,59 % -0,52 % -0,17 % -1,41 % -1,01 % 1,53 % 6,77 % 14,87 % 15,84 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,57 % 1,28 % 1,12 % 3,06 % 8,54 % 7,30 % 5,78 %
Delta -0,58 % -0,60 % -0,54 % -0,20 % -1,61 % -1,18 % 1,46 % 6,11 % 14,22 % 15,37 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,55 % 6,92 % -3,80 % 7,13 % -5,08 % 6,00 % -0,12 % -3,09 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 6,90 % 3,85 % -3,34 % 7,67 % -4,66 % 6,26 % 0,33 % -2,69 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,85 % 3,67 % -3,79 % 7,70 % -4,53 % 6,48 % 0,33 % -2,64 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,79 % 4,94 % 4,21 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta 3,75 % 2,43 % 2,92 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 3,68 % 2,19 % 2,80 %
Rischio
Volatilità 4,90 % 5,20 % 5,52 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -4,27 % -7,12 % -8,08 %
Tempo di recupero - 307 j 486 j
DSR 3,68 % 3,60 % 3,98 %
Sortino 1,00 0,61 0,70
VAR 95 -1,67 % -1,19 % -1,41 %
VAR 99 -1,86 % -1,86 % -2,14 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 0,42 0,51
TEV 4,89 % 5,19 % 5,51 %
Information ratio (IR) 0,75 0,42 0,51
Up Capture Ratio 2,19 1,99 1,99
Down Capture Ratio - 12,42 -3,43
Indice Omega 1,31 1,18 1,20
Reattività
Beta 5,67 2,81 1,30
0,70 0,95 0,38
Beta bull 5,67 2,92 2,92
Beta bear - -63,32 -49,89
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,25 -0,66
Kurtosis 1,60 0,97 1,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester