Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,82 % 0,75 % -1,03 % -0,94 % -0,82 % 4,66 % 13,07 % 21,24 % 24,66 %
Categoria 0,02 % 0,04 % 0,15 % 0,49 % 0,97 % 1,36 % 2,74 % 8,42 % 7,12 % 5,91 %
Delta 0,24 % 0,78 % 0,60 % -1,52 % -1,90 % -2,18 % 1,92 % 4,64 % 14,13 % 18,75 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,50 % 1,11 % 1,46 % 2,75 % 9,00 % 7,77 % 6,22 %
Delta 0,25 % 0,78 % 0,60 % -1,53 % -2,05 % -2,28 % 1,91 % 4,07 % 13,47 % 18,44 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,55 % 6,92 % -3,80 % 7,13 % -5,08 % 6,00 % -0,12 % -3,09 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,25 % -0,41 % -0,40 %
Delta 6,89 % 3,81 % -3,32 % 7,67 % -4,67 % 6,25 % 0,29 % -2,69 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,85 % 3,67 % -3,79 % 7,70 % -4,53 % 6,48 % 0,33 % -2,64 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,53 % 3,69 % 3,77 %
Categoria 2,75 % 2,71 % 1,37 %
Delta -0,22 % 0,98 % 2,41 %
Benchmark* 2,82 % 2,89 % 1,49 %
Delta -0,29 % 0,80 % 2,28 %
Rischio
Volatilità 4,97 % 4,98 % 5,47 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,15 % 0,26 %
Max drawdown -4,27 % -7,09 % -8,08 %
Tempo di recupero - 301 j 486 j
DSR 3,98 % 3,65 % 3,95 %
Sortino -0,07 0,22 0,58
VAR 95 -1,67 % -1,19 % -1,23 %
VAR 99 -1,86 % -1,86 % -2,14 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 0,16 0,42
TEV 4,96 % 4,96 % 5,46 %
Information ratio (IR) -0,06 0,16 0,42
Up Capture Ratio 0,66 1,59 1,59
Down Capture Ratio - 316,47 -4,22
Indice Omega 0,93 1,05 1,16
Reattività
Beta 11,34 6,10 1,10
3,22 3,30 0,27
Beta bull 11,34 4,24 4,24
Beta bear - -979,69 -49,94
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,48 -0,62
Kurtosis 0,79 0,66 1,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester