Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -1,03 % -1,96 % -0,31 % -1,45 % -1,48 % 3,25 % 14,16 % 20,39 % 19,63 %
Categoria 0,01 % 0,04 % 0,12 % 0,50 % 1,05 % 1,08 % 2,87 % 8,08 % 6,70 % 5,41 %
Delta 0,07 % -1,07 % -2,08 % -0,82 % -2,50 % -2,56 % 0,38 % 6,08 % 13,69 % 14,22 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,54 % 1,22 % 1,24 % 2,95 % 8,72 % 7,47 % 5,93 %
Delta 0,08 % -1,06 % -2,11 % -0,85 % -2,66 % -2,72 % 0,30 % 5,44 % 12,92 % 13,69 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,55 % 6,92 % -3,80 % 7,13 % -5,08 % 6,00 % -0,12 % -3,09 %
Categoria 3,62 % 3,07 % -0,49 % -0,58 % -0,38 % -0,28 % -0,46 % -0,34 %
Delta 6,94 % 3,85 % -3,30 % 7,71 % -4,70 % 6,28 % 0,33 % -2,75 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,85 % 3,67 % -3,79 % 7,70 % -4,53 % 6,48 % 0,33 % -2,64 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,37 % 4,83 % 4,26 %
Categoria 2,86 % 2,60 % 1,29 %
Delta 1,51 % 2,22 % 2,96 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta 1,40 % 2,01 % 2,81 %
Rischio
Volatilità 4,86 % 5,18 % 5,51 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,23 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -4,27 % -7,12 % -8,08 %
Tempo di recupero - 307 j 486 j
DSR 3,79 % 3,59 % 3,98 %
Sortino 0,37 0,56 0,71
VAR 95 -1,67 % -1,19 % -1,41 %
VAR 99 -1,86 % -1,86 % -2,14 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,39 0,51
TEV 4,85 % 5,17 % 5,50 %
Information ratio (IR) 0,29 0,39 0,51
Up Capture Ratio 1,50 1,83 1,83
Down Capture Ratio - -2,56 -4,16
Indice Omega 1,11 1,18 1,20
Reattività
Beta 7,07 2,23 1,16
1,22 0,50 0,30
Beta bull 7,07 3,42 3,42
Beta bear - -131,62 -49,99
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,26 -0,66
Kurtosis 1,36 1,03 1,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester