Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,74 % 1,99 % -0,34 % 1,18 % 0,82 % 4,51 % 12,92 % 18,12 % 16,20 %
Categoria 0,05 % 0,24 % 1,17 % -0,35 % 1,22 % 0,64 % 4,46 % 7,16 % 9,16 % 8,59 %
Delta 0,22 % 0,50 % 0,83 % 0,01 % -0,03 % 0,18 % 0,06 % 5,76 % 8,96 % 7,62 %
Benchmark* -0,12 % -0,45 % 0,16 % -0,41 % 0,21 % -0,11 % 3,79 % -2,08 % -9,52 % -2,41 %
Delta 0,39 % 1,19 % 1,84 % 0,08 % 0,98 % 0,92 % 0,72 % 15,01 % 27,64 % 18,62 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,14 % 5,28 % -5,49 % 2,11 % 0,62 % 7,67 % -4,89 % 7,03 %
Categoria 4,87 % 6,49 % -10,05 % 1,96 % 1,32 % 5,05 % -1,76 % 2,12 %
Delta 2,26 % -1,21 % 4,55 % 0,15 % -0,70 % 2,62 % -3,13 % 4,91 %
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 4,58 % -1,70 % 13,20 % 4,18 % -3,13 % 0,37 % -5,07 % 6,78 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,33 % 3,36 % 3,26 %
Categoria 4,80 % 1,84 % 1,75 %
Delta -0,47 % 1,52 % 1,51 %
Benchmark* 5,21 % -0,49 % -1,96 %
Delta -0,88 % 3,85 % 5,22 %
Rischio
Volatilità 2,28 % 4,15 % 3,65 %
Volatilità Categoria 2,31 % 3,39 % 2,90 %
Volatilità Benchmark 4,42 % 6,68 % 5,86 %
Max drawdown -2,85 % -7,94 % -11,23 %
Tempo di recupero - 291 j 860 j
DSR 1,81 % 3,48 % 2,92 %
Sortino 0,59 0,20 0,65
VAR 95 -0,42 % -0,56 % -0,56 %
VAR 99 -1,41 % -2,01 % -1,99 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,17 0,52
TEV 4,24 % 7,90 % 6,98 %
Information ratio (IR) -0,21 0,49 0,75
Up Capture Ratio 0,34 0,15 0,16
Down Capture Ratio 0,10 -0,03 -0,05
Indice Omega 1,18 1,08 1,25
Reattività
Beta 0,17 -0,01 -0,01
11,25 0,01 0,05
Beta bull 0,01 -0,25 -0,25
Beta bear 0,14 0,03 0,04
Asimmetria
Skewness -2,00 -3,23 -2,88
Kurtosis 8,34 19,63 19,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index