Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % 0,76 % -1,74 % -0,46 % 14,23 % -0,96 % 0,55 % -4,45 % - -
Categoria 0,48 % 0,35 % -1,89 % -1,71 % 11,60 % -2,83 % -1,20 % 3,40 % 39,20 % 85,86 %
Delta 0,02 % 0,41 % 0,16 % 1,25 % 2,63 % 1,87 % 1,75 % -7,85 % - -
Benchmark* 1,29 % 1,32 % -2,05 % -0,45 % 14,89 % -2,09 % 0,54 % 8,54 % 48,68 % 91,44 %
Delta -0,79 % -0,56 % 0,32 % -0,01 % -0,66 % 1,13 % 0,02 % -12,99 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 12,37 % -29,35 % 33,26 % - - - - -
Categoria 13,23 % -20,82 % 29,29 % 9,69 % 32,56 % -15,58 % 19,26 % 10,91 %
Delta -0,86 % -8,52 % 3,98 % - - - - -
Benchmark* 12,03 % -17,22 % 28,15 % 12,90 % 33,86 % -22,95 % 24,59 % 13,00 %
Delta 0,34 % -12,13 % 5,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Switzerland Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,35 % -0,02 % -
Categoria 2,91 % 2,55 % 8,24 %
Delta 0,44 % -2,57 % -
Benchmark* 4,85 % 3,85 % 10,03 %
Delta -1,50 % -3,88 % -
Rischio
Volatilità 13,75 % 17,34 % -
Volatilità Categoria 12,83 % 15,07 % 16,57 %
Volatilità Benchmark 13,61 % 16,28 % 17,82 %
Max drawdown -15,02 % -36,36 % -
Tempo di recupero 295 j - -
DSR 9,35 % 12,15 % -
Sortino -0,03 -0,10 -
VAR 95 -2,78 % -4,10 % -
VAR 99 -4,19 % -5,99 % -
Benchmark*: MSCI Switzerland Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 -0,07 -
TEV 5,80 % 6,34 % -
Information ratio (IR) -0,26 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,94 0,97 -
Down Capture Ratio 0,97 1,05 -
Indice Omega 1,02 1,00 -
Reattività
Beta 0,92 0,99 -
82,85 86,66 -
Beta bull 0,92 0,97 -
Beta bear 0,75 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,19 0,16 -
Kurtosis -0,47 1,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera Small Cap è MSCI Switzerland Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland Small Cap NR