Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,01 % 0,48 % 0,07 % 1,30 % 0,61 % 4,12 % 20,76 % 31,33 % 37,08 %
Categoria -0,21 % -0,20 % 0,98 % -1,83 % -0,44 % -1,09 % 3,18 % 4,57 % 3,56 % 5,87 %
Delta 0,12 % 0,19 % -0,50 % 1,90 % 1,74 % 1,70 % 0,94 % 16,18 % 27,77 % 31,22 %
Benchmark* -0,53 % -0,44 % 1,46 % -4,05 % -2,64 % -3,84 % 1,85 % -4,36 % -11,17 % 0,51 %
Delta 0,44 % 0,43 % -0,98 % 4,12 % 3,94 % 4,45 % 2,27 % 25,12 % 42,50 % 36,58 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,09 % 11,58 % -4,16 % -0,58 % 12,87 % 20,05 % -13,91 % 7,13 %
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,35 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,18 %
Delta 2,08 % 6,63 % 5,19 % -2,46 % 12,17 % 12,76 % -12,94 % 9,31 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,63 % 9,60 % 7,24 % -2,51 % 12,93 % 11,23 % -17,81 % 13,19 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,81 % 6,07 % 5,87 %
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,62 %
Delta 1,19 % 5,00 % 5,25 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 2,33 % 7,55 % 8,25 %
Rischio
Volatilità 2,90 % 5,98 % 5,88 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -2,43 % -7,94 % -12,28 %
Tempo di recupero - 174 j 972 j
DSR 2,12 % 4,10 % 3,64 %
Sortino 0,73 0,83 1,24
VAR 95 -0,36 % -1,26 % -1,13 %
VAR 99 -1,78 % -2,53 % -2,38 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,57 0,77
TEV 6,50 % 8,32 % 9,12 %
Information ratio (IR) 0,36 0,91 0,90
Up Capture Ratio 0,33 0,30 0,06
Down Capture Ratio 0,09 -0,03 -0,26
Indice Omega 1,32 1,27 1,40
Reattività
Beta 0,21 0,15 -0,05
31,58 2,95 0,34
Beta bull 0,08 -0,05 -0,19
Beta bear 0,25 0,32 0,18
Asimmetria
Skewness -1,48 -0,34 0,39
Kurtosis 8,67 2,90 3,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index