Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,08 % -0,04 % -0,40 % 1,09 % 0,66 % 4,18 % 23,04 % 24,09 % 40,49 %
Categoria -0,17 % -0,17 % -0,22 % -0,70 % -1,20 % -1,21 % 2,30 % 6,99 % 1,81 % 5,35 %
Delta 0,16 % 0,25 % 0,17 % 0,31 % 2,29 % 1,87 % 1,88 % 16,05 % 22,28 % 35,13 %
Benchmark* -0,22 % -0,72 % -1,12 % -3,30 % -4,70 % -5,19 % -1,09 % -3,07 % -12,12 % -1,57 %
Delta 0,21 % 0,80 % 1,07 % 2,90 % 5,79 % 5,85 % 5,27 % 26,11 % 36,20 % 42,06 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,09 % 11,58 % -4,16 % -0,58 % 12,87 % 20,05 % -13,91 % 7,13 %
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta 2,07 % 6,65 % 5,13 % -2,51 % 12,20 % 12,73 % -13,00 % 9,34 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,63 % 9,60 % 7,24 % -2,51 % 12,93 % 11,23 % -17,81 % 13,19 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,33 % 5,94 % 4,96 %
Categoria 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Delta 0,56 % 4,32 % 4,36 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 2,19 % 7,15 % 7,23 %
Rischio
Volatilità 2,87 % 5,90 % 5,42 %
Volatilità Categoria 4,08 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -2,43 % -7,94 % -12,28 %
Tempo di recupero - 174 j 972 j
DSR 2,13 % 4,08 % 3,65 %
Sortino 0,57 0,78 0,98
VAR 95 -0,36 % -1,26 % -1,13 %
VAR 99 -1,78 % -2,53 % -2,38 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,54 0,66
TEV 6,61 % 8,05 % 8,56 %
Information ratio (IR) 0,33 0,89 0,84
Up Capture Ratio 0,31 0,32 0,06
Down Capture Ratio 0,12 -0,02 -0,17
Indice Omega 1,20 1,25 1,24
Reattività
Beta 0,21 0,16 -0,01
31,28 3,38 0,01
Beta bull 0,10 -0,02 -0,19
Beta bear 0,23 0,31 0,26
Asimmetria
Skewness -1,44 -0,38 -0,09
Kurtosis 8,90 3,15 3,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index