Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,10 % 0,00 % -0,73 % 1,02 % 0,66 % 4,40 % 23,11 % 22,60 % 40,42 %
Categoria 0,01 % -0,38 % -0,21 % -0,34 % -1,41 % -1,25 % 2,37 % 7,09 % 1,72 % 5,35 %
Delta 0,05 % 0,48 % 0,21 % -0,39 % 2,43 % 1,92 % 2,04 % 16,03 % 20,88 % 35,07 %
Benchmark* 0,44 % -0,43 % -0,74 % -2,34 % -4,78 % -4,82 % -0,85 % -2,46 % -11,47 % -1,12 %
Delta -0,39 % 0,52 % 0,74 % 1,61 % 5,80 % 5,48 % 5,25 % 25,57 % 34,07 % 41,54 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,96 % 11,47 % -4,16 % -0,85 % 12,77 % 19,99 % -13,92 % 7,09 %
Categoria 5,01 % 4,94 % -9,33 % 1,93 % 0,68 % 7,32 % -0,92 % -2,20 %
Delta 1,95 % 6,53 % 5,17 % -2,77 % 12,09 % 12,67 % -13,00 % 9,29 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,51 % 9,49 % 7,24 % -2,78 % 12,83 % 11,17 % -17,82 % 13,15 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,28 % 5,87 % 4,85 %
Categoria 3,77 % 1,62 % 0,60 %
Delta 0,51 % 4,25 % 4,25 %
Benchmark* 2,14 % -1,21 % -2,27 %
Delta 2,15 % 7,08 % 7,11 %
Rischio
Volatilità 2,87 % 5,89 % 5,42 %
Volatilità Categoria 4,07 % 3,79 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,78 % 6,67 % 6,58 %
Max drawdown -2,44 % -7,92 % -12,45 %
Tempo di recupero - 174 j 974 j
DSR 2,14 % 4,08 % 3,65 %
Sortino 0,55 0,77 0,94
VAR 95 -0,35 % -1,24 % -1,13 %
VAR 99 -1,79 % -2,52 % -2,38 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 0,53 0,64
TEV 6,61 % 8,05 % 8,56 %
Information ratio (IR) 0,33 0,88 0,83
Up Capture Ratio 0,31 0,32 0,06
Down Capture Ratio 0,12 -0,01 -0,16
Indice Omega 1,19 1,25 1,23
Reattività
Beta 0,21 0,16 -0,01
31,21 3,37 0,01
Beta bull 0,10 -0,03 -0,19
Beta bear 0,23 0,31 0,26
Asimmetria
Skewness -1,46 -0,38 -0,09
Kurtosis 9,08 3,17 3,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index