Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,08 % -0,12 % 0,49 % 0,81 % 0,48 % 3,71 % 24,05 % 22,52 % 39,22 %
Categoria 0,19 % 0,09 % -0,05 % 1,04 % -0,97 % -1,08 % 2,15 % 5,65 % 1,92 % 6,62 %
Delta -0,28 % -0,17 % -0,08 % -0,55 % 1,79 % 1,56 % 1,55 % 18,40 % 20,60 % 32,60 %
Benchmark* 0,29 % 0,14 % -1,02 % -1,29 % -5,42 % -5,60 % -1,46 % -7,40 % -11,76 % 0,40 %
Delta -0,38 % -0,22 % 0,90 % 1,78 % 6,23 % 6,08 % 5,17 % 31,45 % 34,28 % 38,82 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,96 % 11,47 % -4,16 % -0,85 % 12,77 % 19,99 % -13,92 % 7,09 %
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta 1,95 % 6,49 % 5,17 % -2,77 % 12,09 % 12,71 % -12,97 % 9,23 %
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 2,51 % 9,49 % 7,24 % -2,78 % 12,83 % 11,17 % -17,82 % 13,15 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,34 % 7,58 % 4,24 %
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta 1,81 % 5,28 % 3,86 %
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 5,11 % 9,03 % 6,76 %
Rischio
Volatilità 2,89 % 5,59 % 5,39 %
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -2,44 % -7,92 % -12,45 %
Tempo di recupero - 174 j 974 j
DSR 2,15 % 3,70 % 3,61 %
Sortino 0,64 1,29 0,77
VAR 95 -0,35 % -1,07 % -1,13 %
VAR 99 -1,79 % -2,52 % -2,38 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,85 0,52
TEV 6,32 % 7,69 % 8,47 %
Information ratio (IR) 0,81 1,17 0,80
Up Capture Ratio 0,35 0,35 0,08
Down Capture Ratio 0,12 -0,08 -0,15
Indice Omega 1,20 1,41 1,24
Reattività
Beta 0,22 0,18 0,00
33,05 4,27 0,00
Beta bull 0,17 0,08 -0,18
Beta bear 0,23 0,32 0,25
Asimmetria
Skewness -1,44 -0,27 -0,08
Kurtosis 8,78 3,77 3,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index