Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,60 % 1,36 % 0,86 % 3,36 % 8,53 % 8,29 % 6,44 %
Categoria 0,02 % 0,05 % 0,17 % 0,47 % 1,30 % 0,72 % 3,16 % 7,48 % 6,46 % 5,02 %
Delta -0,01 % 0,00 % 0,01 % 0,13 % 0,06 % 0,14 % 0,20 % 1,05 % 1,83 % 1,42 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,63 % 1,39 % 0,88 % 3,25 % 8,22 % 6,98 % 5,47 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,00 % -0,02 % -0,03 % -0,01 % 0,11 % 0,32 % 1,31 % 0,97 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,80 % 3,47 % -0,14 % -0,56 % -0,13 % 0,00 % -0,77 % -0,10 %
Categoria 3,65 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,14 % 0,40 % 0,32 % -0,01 % 0,29 % 0,26 % -0,32 % 0,30 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,09 % 0,22 % -0,13 % 0,02 % 0,42 % 0,48 % -0,32 % 0,35 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,48 % 2,68 % 1,72 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,16 % 0,34 % 0,48 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 0,08 % 0,10 % 0,41 %
Rischio
Volatilità 0,15 % 0,26 % 0,34 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,02 % -0,30 % -1,16 %
Tempo di recupero 6 j 238 j 880 j
DSR 0,10 % 0,10 % 0,09 %
Sortino 0,84 1,04 4,48
VAR 95 0,02 % -0,01 % -0,03 %
VAR 99 -0,01 % -0,06 % -0,06 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,40 1,21
TEV 0,13 % 0,14 % 0,24 %
Information ratio (IR) 0,59 0,74 1,71
Up Capture Ratio 1,02 1,05 1,05
Down Capture Ratio - 1,23 -0,12
Indice Omega 1,19 1,33 2,41
Reattività
Beta 1,16 1,07 0,89
21,92 73,52 49,97
Beta bull 1,16 1,07 1,07
Beta bear - 2,34 1,93
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,87 0,95
Kurtosis 2,15 0,40 3,39

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester