Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % -0,47 % -0,07 % -0,10 % -0,26 % 1,68 % 4,15 % 2,94 % 1,38 %
Categoria 0,00 % 0,03 % 0,15 % 0,52 % 1,07 % 0,94 % 2,98 % 7,89 % 6,64 % 5,31 %
Delta 0,00 % 0,01 % -0,62 % -0,59 % -1,17 % -1,20 % -1,30 % -3,74 % -3,70 % -3,93 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,57 % 1,28 % 1,12 % 3,05 % 8,55 % 7,31 % 5,78 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,64 % -0,64 % -1,38 % -1,38 % -1,37 % -4,40 % -4,37 % -4,40 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,79 % 0,37 % -0,04 % -0,59 % -0,57 % -0,50 % -0,49 % -0,52 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,13 % -2,70 % 0,42 % -0,04 % -0,15 % -0,24 % -0,03 % -0,12 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,08 % -2,88 % -0,02 % -0,01 % -0,01 % -0,02 % -0,03 % -0,07 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,73 % 1,33 % 0,56 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta -1,31 % -1,18 % -0,72 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta -1,38 % -1,41 % -0,84 %
Rischio
Volatilità 0,98 % 1,13 % 0,88 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -0,77 % -1,32 % -1,37 %
Tempo di recupero - 209 j 1149 j
DSR 0,98 % 1,14 % 0,88 %
Sortino -1,41 -1,24 -0,95
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 -0,69 % -0,81 % -0,69 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,41 -1,25 -0,96
TEV 0,96 % 1,12 % 0,87 %
Information ratio (IR) -1,44 -1,26 -0,96
Up Capture Ratio 0,56 0,50 0,50
Down Capture Ratio - 1,08 1,02
Indice Omega 0,03 0,03 0,04
Reattività
Beta 4,23 0,73 0,62
9,67 1,34 3,44
Beta bull 4,23 0,93 0,93
Beta bear - 1,05 0,99
Asimmetria
Skewness -4,94 -5,93 -7,02
Kurtosis 23,55 38,11 58,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester