Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,04 % 0,15 % -0,11 % -0,19 % -0,09 % 1,54 % 4,39 % 3,16 % 1,61 %
Categoria 0,01 % 0,03 % 0,15 % 0,65 % 1,08 % 1,17 % 2,86 % 8,27 % 6,91 % 5,67 %
Delta 0,01 % 0,01 % 0,00 % -0,76 % -1,27 % -1,26 % -1,32 % -3,88 % -3,75 % -4,06 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,53 % 1,19 % 1,29 % 2,90 % 8,79 % 7,54 % 6,00 %
Delta 0,01 % 0,00 % 0,00 % -0,64 % -1,38 % -1,38 % -1,36 % -4,41 % -4,38 % -4,40 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,79 % 0,37 % -0,04 % -0,59 % -0,57 % -0,50 % -0,49 % -0,52 %
Categoria 3,66 % 3,11 % -0,47 % -0,54 % -0,42 % -0,26 % -0,41 % -0,40 %
Delta 0,13 % -2,74 % 0,44 % -0,05 % -0,15 % -0,24 % -0,07 % -0,12 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,08 % -2,88 % -0,02 % -0,01 % -0,01 % -0,02 % -0,03 % -0,07 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,61 % 1,41 % 0,61 %
Categoria 2,87 % 2,64 % 1,32 %
Delta -1,26 % -1,23 % -0,71 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -1,36 % -1,41 % -0,84 %
Rischio
Volatilità 0,98 % 1,13 % 0,88 %
Volatilità Categoria 0,27 % 0,26 % 0,31 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -0,77 % -1,32 % -1,32 %
Tempo di recupero - 209 j 1117 j
DSR 0,98 % 1,14 % 0,88 %
Sortino -1,39 -1,24 -0,95
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 -0,69 % -0,81 % -0,69 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,38 -1,25 -0,95
TEV 0,96 % 1,12 % 0,87 %
Information ratio (IR) -1,42 -1,26 -0,96
Up Capture Ratio 0,54 0,51 0,51
Down Capture Ratio - 1,13 1,02
Indice Omega 0,03 0,03 0,04
Reattività
Beta 3,30 0,74 0,63
6,59 1,16 3,43
Beta bull 3,30 0,88 0,88
Beta bear - 1,10 0,99
Asimmetria
Skewness -4,93 -5,96 -7,04
Kurtosis 23,51 38,42 58,42

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester