Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,98 % | -2,38 % | -4,66 % | -16,33 % | -13,66 % | -16,67 % | -15,23 % | -36,57 % | -45,77 % | -62,65 % |
| Categoria | -1,29 % | -2,28 % | -5,60 % | -16,51 % | -15,69 % | -22,63 % | -23,27 % | -53,55 % | -69,14 % | -81,40 % |
| Delta | 0,31 % | -0,10 % | 0,94 % | 0,18 % | 2,03 % | 5,95 % | 8,04 % | 16,98 % | 23,37 % | 18,75 % |
| Benchmark* | 0,78 % | 1,40 % | 2,20 % | 8,81 % | 8,62 % | 14,66 % | 14,35 % | 52,83 % | 71,56 % | 77,59 % |
| Delta | -1,76 % | -3,78 % | -6,86 % | -25,13 % | -22,28 % | -31,34 % | -29,58 % | -89,40 % | -117,33 % | -140,24 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,71 % | -16,72 % | 26,54 % | -16,96 % | -30,68 % | -20,73 % | 11,69 % | -27,27 % |
| Categoria | -13,03 % | -24,85 % | 11,86 % | -31,11 % | -29,20 % | -36,52 % | 18,89 % | -29,31 % |
| Delta | 6,33 % | 8,13 % | 14,68 % | 14,15 % | -1,48 % | 15,80 % | -7,20 % | 2,04 % |
| Benchmark* | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % |
| Delta | -15,87 % | -35,39 % | 39,31 % | -39,97 % | -29,46 % | -46,30 % | 24,65 % | -39,83 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
Performance e indicatori mensili al 30/06/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -15,59 % | -14,25 % | -12,50 % |
| Categoria | -22,30 % | -23,20 % | -21,86 % |
| Delta | 6,72 % | 8,96 % | 9,36 % |
| Benchmark* | 14,26 % | 16,32 % | 12,13 % |
| Delta | -29,85 % | -30,57 % | -24,63 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 19,69 % | 19,97 % | 20,21 % |
| Volatilità Categoria | 24,75 % | 23,91 % | 26,53 % |
| Volatilità Benchmark | 16,38 % | 15,06 % | 16,68 % |
| Max drawdown | -24,70 % | -44,01 % | -48,45 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 15,87 % | 15,71 % | 15,42 % |
| Sortino | -1,17 | -1,09 | -0,90 |
| VAR 95 | -4,51 % | -4,69 % | -4,45 % |
| VAR 99 | -8,64 % | -8,64 % | -8,32 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,94 | -0,85 | -0,69 |
| TEV | 32,35 % | 31,67 % | 33,35 % |
| Information ratio (IR) | -0,92 | -0,97 | -0,74 |
| Up Capture Ratio | -0,74 | -0,87 | -0,84 |
| Down Capture Ratio | -0,64 | -0,92 | -0,82 |
| Indice Omega | 0,73 | 0,76 | 0,80 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,73 | -0,83 | -0,77 |
| R² | 36,73 | 39,35 | 39,92 |
| Beta bull | -0,71 | -0,81 | -0,78 |
| Beta bear | -0,82 | -0,70 | -0,61 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,30 | -0,27 | -0,14 |
| Kurtosis | 0,88 | 0,75 | 0,72 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Xtrackers S&P 500 Inv Daily Swap ETF 1C
Az. Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR