Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % 0,37 % 1,75 % -0,26 % -0,78 % -1,88 % 3,89 % 7,30 % 11,79 % 9,19 %
Categoria -0,29 % 0,44 % 1,30 % 0,14 % 0,51 % 0,44 % 6,05 % 12,13 % 14,58 % 13,84 %
Delta 0,17 % -0,07 % 0,45 % -0,40 % -1,29 % -2,31 % -2,16 % -4,83 % -2,79 % -4,65 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,59 % 1,33 % 1,02 % 3,14 % 8,41 % 7,17 % 5,66 %
Delta -0,13 % 0,32 % 1,58 % -0,85 % -2,11 % -2,90 % 0,76 % -1,11 % 4,62 % 3,54 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,19 % 2,27 % -4,25 % 6,87 % -5,33 % 5,68 % -1,87 % -4,00 %
Categoria 4,21 % 6,78 % -0,20 % 4,88 % -3,33 % 4,40 % 1,26 % -6,36 %
Delta 5,98 % -4,51 % -4,05 % 1,99 % -1,99 % 1,28 % -3,13 % 2,37 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,49 % -0,99 % -4,24 % 7,45 % -4,77 % 6,16 % -1,42 % -3,55 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,71 % 1,24 % 1,44 %
Categoria 4,45 % 3,17 % 2,24 %
Delta -1,74 % -1,93 % -0,81 %
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -0,55 % -1,42 % 0,08 %
Rischio
Volatilità 5,24 % 5,56 % 5,71 %
Volatilità Categoria 3,78 % 4,09 % 4,12 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -5,93 % -7,47 % -8,53 %
Tempo di recupero - 588 j 812 j
DSR 4,20 % 4,18 % 4,30 %
Sortino -0,13 -0,34 0,02
VAR 95 -1,78 % -1,51 % -1,51 %
VAR 99 -1,87 % -2,03 % -2,15 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 -0,26 0,01
TEV 5,23 % 5,54 % 5,70 %
Information ratio (IR) -0,11 -0,26 0,01
Up Capture Ratio 0,89 0,91 0,91
Down Capture Ratio - 21,50 -0,38
Indice Omega 0,97 0,92 1,01
Reattività
Beta 18,70 3,57 1,06
5,64 1,60 0,24
Beta bull 18,70 4,30 4,30
Beta bear - -45,57 -55,66
Asimmetria
Skewness -1,03 -0,35 -0,61
Kurtosis 1,04 0,88 1,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester