Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,04 % -1,02 % -0,97 % -3,70 % -3,30 % 1,08 % 5,95 % 12,20 % 8,01 %
Categoria 0,14 % 0,19 % -0,82 % 0,27 % -1,32 % -0,62 % 2,05 % 10,26 % 14,69 % 12,82 %
Delta 0,00 % -0,15 % -0,20 % -1,24 % -2,38 % -2,68 % -0,97 % -4,30 % -2,49 % -4,81 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,56 % 1,26 % 1,16 % 3,02 % 8,60 % 7,36 % 5,83 %
Delta 0,13 % 0,00 % -1,19 % -1,53 % -4,96 % -4,46 % -1,94 % -2,65 % 4,84 % 2,18 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,19 % 2,27 % -4,25 % 6,87 % -5,33 % 5,68 % -1,87 % -4,00 %
Categoria 4,18 % 6,57 % -0,10 % 5,01 % -3,35 % 4,40 % 1,26 % -6,33 %
Delta 6,01 % -4,30 % -4,15 % 1,86 % -1,97 % 1,28 % -3,13 % 2,33 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,49 % -0,99 % -4,24 % 7,45 % -4,77 % 6,16 % -1,42 % -3,55 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,78 % 2,26 % 2,50 %
Categoria 5,41 % 3,84 % 3,00 %
Delta -1,63 % -1,58 % -0,50 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 0,67 % -0,49 % 1,10 %
Rischio
Volatilità 5,28 % 5,45 % 5,65 %
Volatilità Categoria 3,82 % 3,97 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown -5,93 % -7,47 % -8,53 %
Tempo di recupero - 588 j 812 j
DSR 4,17 % 4,03 % 4,21 %
Sortino 0,16 -0,12 0,26
VAR 95 -1,78 % -1,47 % -1,51 %
VAR 99 -1,87 % -2,03 % -2,15 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 -0,09 0,19
TEV 5,28 % 5,44 % 5,65 %
Information ratio (IR) 0,13 -0,09 0,19
Up Capture Ratio 1,26 1,10 1,10
Down Capture Ratio - 19,82 -2,70
Indice Omega 1,06 0,98 1,08
Reattività
Beta 9,25 3,11 0,82
1,59 1,05 0,15
Beta bull 9,25 3,59 3,59
Beta bear - -64,55 -55,63
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,32 -0,66
Kurtosis 1,05 0,88 1,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester