Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % -0,45 % -0,92 % -0,14 % -2,90 % -4,32 % -0,84 % 4,12 % 11,47 % 7,43 %
Categoria 0,06 % -0,20 % -0,13 % -0,53 % -0,20 % -0,89 % 2,61 % 8,20 % 15,53 % 13,84 %
Delta 0,18 % -0,26 % -0,79 % 0,39 % -2,70 % -3,43 % -3,44 % -4,08 % -4,06 % -6,41 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,52 % 1,18 % 1,30 % 2,89 % 8,81 % 7,56 % 6,02 %
Delta 0,24 % -0,49 % -1,07 % -0,67 % -4,08 % -5,63 % -3,73 % -4,69 % 3,91 % 1,41 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,19 % 2,27 % -4,25 % 6,87 % -5,33 % 5,68 % -1,87 % -4,00 %
Categoria 4,19 % 6,57 % -0,10 % 5,01 % -3,35 % 4,40 % 1,26 % -6,33 %
Delta 6,01 % -4,30 % -4,15 % 1,86 % -1,97 % 1,28 % -3,13 % 2,33 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 6,49 % -0,99 % -4,24 % 7,45 % -4,77 % 6,16 % -1,42 % -3,55 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,44 % 2,15 % 2,55 %
Categoria 3,03 % 3,21 % 2,91 %
Delta -1,59 % -1,06 % -0,36 %
Benchmark* 2,97 % 2,82 % 1,45 %
Delta -1,53 % -0,66 % 1,10 %
Rischio
Volatilità 5,23 % 5,44 % 5,65 %
Volatilità Categoria 3,53 % 3,93 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 0,08 % 0,16 % 0,26 %
Max drawdown -5,93 % -7,47 % -8,53 %
Tempo di recupero - 588 j 812 j
DSR 4,27 % 4,01 % 4,21 %
Sortino -0,36 -0,17 0,26
VAR 95 -1,78 % -1,47 % -1,51 %
VAR 99 -1,87 % -2,03 % -2,15 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,29 -0,12 0,20
TEV 5,22 % 5,43 % 5,64 %
Information ratio (IR) -0,29 -0,12 0,19
Up Capture Ratio 0,52 0,96 0,96
Down Capture Ratio - 5,07 -3,42
Indice Omega 0,91 0,99 1,07
Reattività
Beta 9,24 2,45 0,68
1,80 0,55 0,10
Beta bull 9,24 4,00 4,00
Beta bear - -137,53 -55,73
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,33 -0,66
Kurtosis 0,87 0,93 1,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari altre valute europee è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester