Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,34 % 0,15 % 3,02 % 2,62 % 4,53 % -3,97 % -0,18 % 12,37 % 20,77 %
Categoria -1,06 % -0,65 % -1,80 % 2,26 % -6,26 % -3,59 % 3,03 % 18,90 % 34,73 % 53,86 %
Delta 0,98 % 0,31 % 1,95 % 0,76 % 8,88 % 8,11 % -7,00 % -19,08 % -22,36 % -33,08 %
Benchmark* -1,01 % -0,07 % -0,83 % 2,90 % -5,96 % -3,95 % 5,62 % 42,69 % 91,67 % 126,96 %
Delta 0,92 % -0,27 % 0,98 % 0,12 % 8,58 % 8,48 % -9,59 % -42,86 % -79,30 % -106,19 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,57 % 0,92 % -9,91 % 21,07 % -6,14 % 28,82 % -7,45 % 12,50 %
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -22,97 % -9,46 % 10,82 % 6,62 % -21,43 % 1,23 % 0,72 % 1,20 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -34,79 % -18,56 % 3,16 % -10,91 % -12,24 % -1,30 % -3,07 % 4,92 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,02 % -1,52 % 2,55 %
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta -8,69 % -6,70 % -3,87 %
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -11,86 % -12,58 % -11,22 %
Rischio
Volatilità 13,33 % 12,64 % 13,38 %
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -13,69 % -20,97 % -22,55 %
Tempo di recupero - - -
DSR 9,81 % 9,13 % 9,38 %
Sortino -0,63 -0,47 0,12
VAR 95 -2,84 % -2,88 % -2,88 %
VAR 99 -3,82 % -3,44 % -4,89 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 -0,34 0,09
TEV 19,08 % 15,00 % 13,85 %
Information ratio (IR) -0,62 -0,84 -0,81
Up Capture Ratio 0,34 0,39 0,47
Down Capture Ratio 0,48 0,53 0,58
Indice Omega 0,88 0,93 1,04
Reattività
Beta 0,22 0,36 0,47
8,64 17,99 26,75
Beta bull -0,07 0,23 0,43
Beta bear 0,10 0,23 0,38
Asimmetria
Skewness 0,18 0,12 0,06
Kurtosis 0,07 -0,27 0,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR