Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 2,17 % -3,04 % 2,69 % 3,04 % 1,62 % -2,04 % -6,17 % 8,61 % 18,47 %
Categoria -0,23 % 0,56 % -0,99 % 9,48 % -3,95 % -3,68 % 3,85 % 21,11 % 29,76 % 56,71 %
Delta -0,03 % 1,60 % -2,05 % -6,79 % 6,99 % 5,30 % -5,88 % -27,29 % -21,15 % -38,24 %
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta -0,36 % 1,38 % -3,73 % -12,56 % 7,15 % 4,11 % -7,94 % -53,35 % -79,05 % -114,43 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -8,57 % 0,92 % -9,91 % 21,07 % -6,14 % 28,82 % -7,45 % 12,50 %
Categoria 14,49 % 10,44 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -23,06 % -9,52 % 10,82 % 6,62 % -21,43 % 1,23 % 0,72 % 1,20 %
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -34,79 % -18,56 % 3,16 % -10,91 % -12,24 % -1,30 % -3,07 % 4,92 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,05 % -2,29 % 1,47 %
Categoria 3,53 % 6,67 % 5,58 %
Delta -6,58 % -8,96 % -4,11 %
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -9,39 % -15,98 % -12,07 %
Rischio
Volatilità 12,92 % 12,34 % 13,19 %
Volatilità Categoria 15,20 % 13,15 % 13,66 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -13,36 % -20,97 % -22,55 %
Tempo di recupero - - -
DSR 9,31 % 9,09 % 9,27 %
Sortino -0,65 -0,56 0,00
VAR 95 -2,60 % -2,87 % -2,87 %
VAR 99 -3,44 % -3,44 % -4,89 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,41 0,00
TEV 18,64 % 14,96 % 13,88 %
Information ratio (IR) -0,50 -1,07 -0,87
Up Capture Ratio 0,32 0,35 0,45
Down Capture Ratio 0,44 0,56 0,57
Indice Omega 0,87 0,88 1,02
Reattività
Beta 0,22 0,33 0,46
9,92 14,36 24,88
Beta bull -0,04 0,14 0,42
Beta bear 0,13 0,20 0,36
Asimmetria
Skewness 0,36 0,10 0,09
Kurtosis 0,13 -0,33 0,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR