Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,67 % -3,13 % 6,16 % 8,80 % 8,17 % 6,16 % -73,07 % -25,13 % 370,39 %
Categoria -0,29 % -2,14 % -3,20 % -4,66 % 0,63 % -0,23 % 4,57 % -4,05 % 79,15 % 67,36 %
Delta 0,67 % 2,81 % 0,07 % 10,82 % 8,17 % 8,40 % 1,59 % -69,02 % -104,28 % 303,03 %
Benchmark* 0,42 % -2,92 % -7,34 % -14,97 % -4,63 % -11,90 % -8,97 % -15,84 % 150,35 % 51,26 %
Delta -0,05 % 3,58 % 4,21 % 21,14 % 13,43 % 20,07 % 15,13 % -57,22 % -175,48 % 319,14 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,35 % -65,27 % -11,81 % -11,06 % 156,81 % 149,99 % 49,19 % 95,36 %
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta -3,62 % -58,98 % -24,72 % -34,03 % 153,61 % 133,30 % 54,55 % 96,17 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -6,85 % -57,68 % -45,59 % -63,12 % 186,98 % 130,10 % 58,92 % 102,40 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,80 % -33,93 % -12,23 %
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta 0,96 % -36,35 % -26,31 %
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta 13,01 % -36,07 % -33,29 %
Rischio
Volatilità 20,50 % 41,13 % 54,06 %
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -16,27 % -83,41 % -88,49 %
Tempo di recupero - - -
DSR 11,08 % 32,25 % 35,83 %
Sortino 1,21 -1,13 -0,38
VAR 95 -3,04 % -9,04 % -10,33 %
VAR 99 -8,22 % -17,28 % -21,74 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,65 -0,89 -0,25
TEV 24,00 % 43,79 % 56,13 %
Information ratio (IR) 0,54 -0,82 -0,59
Up Capture Ratio 0,64 -0,12 0,32
Down Capture Ratio 0,31 0,46 0,34
Indice Omega 1,39 0,68 1,03
Reattività
Beta 0,24 0,23 0,30
4,33 1,38 1,68
Beta bull -0,36 0,33 0,24
Beta bear 0,31 0,34 0,31
Asimmetria
Skewness 1,80 -0,31 0,65
Kurtosis 10,31 7,47 5,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR