Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,69 % -4,95 % -0,99 % 4,09 % 5,12 % 6,86 % 6,49 % -68,63 % -41,55 % 426,62 %
Categoria 0,54 % 1,74 % 1,66 % -3,96 % 1,65 % 3,48 % 5,19 % 1,72 % 74,64 % 76,12 %
Delta -1,23 % -6,70 % -2,65 % 8,05 % 3,47 % 3,39 % 1,30 % -70,35 % -116,19 % 350,50 %
Benchmark* 0,46 % -0,51 % 0,39 % -12,13 % -7,32 % -8,62 % -5,74 % -14,41 % 130,10 % 56,75 %
Delta -1,15 % -4,44 % -1,38 % 16,21 % 12,44 % 15,48 % 12,23 % -54,22 % -171,64 % 369,87 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,35 % -65,27 % -11,81 % -11,06 % 156,81 % 149,99 % 49,19 % 95,36 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,72 % 22,58 % 3,23 % 16,69 % -5,42 % -0,78 %
Delta -3,50 % -59,15 % -24,54 % -33,64 % 153,58 % 133,31 % 54,61 % 96,14 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -6,85 % -57,68 % -45,59 % -63,12 % 186,98 % 130,10 % 58,92 % 102,40 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,31 % -35,50 % -6,40 %
Categoria 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Delta 0,98 % -34,36 % -18,77 %
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 16,75 % -29,78 % -26,40 %
Rischio
Volatilità 22,91 % 41,53 % 48,80 %
Volatilità Categoria 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -17,85 % -82,55 % -88,49 %
Tempo di recupero - - -
DSR 14,97 % 32,78 % 32,92 %
Sortino 0,14 -1,16 -0,24
VAR 95 -3,05 % -9,36 % -9,60 %
VAR 99 -10,11 % -17,28 % -17,28 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 -0,92 -0,16
TEV 24,07 % 43,74 % 51,02 %
Information ratio (IR) 0,70 -0,68 -0,52
Up Capture Ratio 0,66 -0,13 0,34
Down Capture Ratio 0,40 0,47 0,36
Indice Omega 1,13 0,67 1,04
Reattività
Beta 0,43 0,28 0,30
13,23 2,00 2,02
Beta bull -0,40 0,35 0,23
Beta bear 0,83 0,50 0,28
Asimmetria
Skewness 0,74 -0,31 0,29
Kurtosis 8,10 7,11 3,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR