Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,12 % 1,92 % 9,29 % 9,00 % 13,60 % 16,84 % 18,46 % -67,33 % -35,41 % 439,71 %
Categoria -0,15 % 0,77 % 3,10 % 5,61 % 2,13 % 6,62 % 13,39 % 12,89 % 68,43 % 89,84 %
Delta 1,27 % 1,14 % 6,19 % 3,39 % 11,48 % 10,22 % 5,07 % -80,22 % -103,84 % 349,87 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,35 % -65,27 % -11,81 % -11,06 % 156,81 % 149,99 % 49,19 % 95,36 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -3,49 % -59,15 % -24,57 % -33,62 % 153,62 % 133,44 % 54,63 % 96,20 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -6,85 % -57,68 % -45,59 % -63,12 % 186,98 % 130,10 % 58,92 % 102,40 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,52 % -30,25 % -8,46 %
Categoria 6,25 % 2,32 % 11,26 %
Delta 2,27 % -32,57 % -19,71 %
Benchmark* -8,30 % -4,25 % 16,65 %
Delta 16,82 % -26,00 % -25,11 %
Rischio
Volatilità 24,10 % 41,11 % 47,15 %
Volatilità Categoria 13,65 % 12,55 % 13,50 %
Volatilità Benchmark 21,24 % 21,26 % 23,26 %
Max drawdown -18,71 % -80,60 % -88,49 %
Tempo di recupero - - -
DSR 15,86 % 31,93 % 32,41 %
Sortino 0,35 -1,04 -0,31
VAR 95 -4,95 % -9,36 % -9,60 %
VAR 99 -10,11 % -17,28 % -17,28 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 -0,80 -0,21
TEV 26,19 % 43,19 % 48,99 %
Information ratio (IR) 0,64 -0,60 -0,51
Up Capture Ratio 0,58 0,01 0,32
Down Capture Ratio 0,35 0,45 0,39
Indice Omega 1,15 0,73 1,01
Reattività
Beta 0,38 0,31 0,34
11,42 2,51 2,76
Beta bull -0,41 0,33 0,34
Beta bear 0,69 0,48 0,27
Asimmetria
Skewness 0,61 -0,35 0,23
Kurtosis 6,27 7,52 3,94

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR