Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -2,68 % -4,14 % -12,76 % 6,82 % 6,42 % 4,98 % -65,79 % -36,55 % 374,33 %
Categoria 0,29 % -3,35 % 1,38 % -2,51 % 3,90 % 3,73 % 7,37 % 7,05 % 74,67 % 83,96 %
Delta -0,75 % 0,66 % -5,53 % -10,25 % 2,92 % 2,69 % -2,40 % -72,84 % -111,22 % 290,37 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,35 % -65,27 % -11,81 % -11,06 % 156,81 % 149,99 % 49,19 % 95,36 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta -3,49 % -59,15 % -24,57 % -33,62 % 153,62 % 133,44 % 54,63 % 96,20 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -6,85 % -57,68 % -45,59 % -63,12 % 186,98 % 130,10 % 58,92 % 102,40 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,58 % -31,25 % -10,70 %
Categoria 3,74 % -0,11 % 11,39 %
Delta 4,83 % -31,13 % -22,09 %
Benchmark* -6,85 % -6,39 % 17,40 %
Delta 15,43 % -24,86 % -28,10 %
Rischio
Volatilità 23,67 % 41,18 % 47,25 %
Volatilità Categoria 13,06 % 12,58 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 19,59 % 20,89 % 23,17 %
Max drawdown -17,85 % -80,60 % -88,49 %
Tempo di recupero - - -
DSR 15,72 % 32,15 % 32,57 %
Sortino 0,35 -1,06 -0,37
VAR 95 -4,95 % -9,36 % -9,60 %
VAR 99 -10,11 % -17,28 % -17,28 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 -0,83 -0,26
TEV 24,80 % 43,37 % 49,33 %
Information ratio (IR) 0,62 -0,57 -0,57
Up Capture Ratio 0,71 -0,04 0,30
Down Capture Ratio 0,45 0,43 0,37
Indice Omega 1,16 0,71 1,00
Reattività
Beta 0,43 0,29 0,31
12,59 2,13 2,34
Beta bull -0,46 0,31 0,31
Beta bear 0,75 0,51 0,25
Asimmetria
Skewness 0,58 -0,35 0,22
Kurtosis 6,83 7,44 3,89

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR