Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -3,87 % -1,38 % 2,86 % -7,04 % 10,04 % 17,92 % 22,98 % 85,69 % 41,37 %
Categoria -0,29 % -2,14 % -3,20 % -4,66 % 0,63 % -0,23 % 4,57 % -4,05 % 79,15 % 67,36 %
Delta -0,03 % -1,73 % 1,82 % 7,53 % -7,67 % 10,27 % 13,35 % 27,03 % 6,54 % -25,99 %
Benchmark* 0,42 % -2,92 % -7,34 % -14,97 % -4,63 % -11,90 % -8,97 % -15,84 % 150,35 % 51,26 %
Delta -0,74 % -0,96 % 5,96 % 17,84 % -2,40 % 21,94 % 26,90 % 38,83 % -64,67 % -9,89 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,18 % -3,90 % -0,59 % -14,67 % 42,58 % 12,02 % -11,78 % 0,59 %
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta 5,21 % 2,39 % -13,50 % -37,65 % 39,39 % -4,67 % -6,42 % 1,40 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 1,98 % 3,69 % -34,38 % -66,74 % 72,75 % -7,87 % -2,05 % 7,63 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,94 % 7,22 % 16,00 %
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta 19,11 % 4,79 % 1,92 %
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta 31,15 % 5,08 % -5,05 %
Rischio
Volatilità 27,43 % 28,40 % 30,10 %
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -16,97 % -32,43 % -42,20 %
Tempo di recupero - 721 j 1357 j
DSR 17,71 % 19,35 % 19,53 %
Sortino 1,78 0,24 0,75
VAR 95 -6,22 % -6,70 % -6,22 %
VAR 99 -7,39 % -8,59 % -8,59 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 0,16 0,49
TEV 30,14 % 32,92 % 36,58 %
Information ratio (IR) 1,03 0,15 -0,14
Up Capture Ratio 0,94 0,34 0,29
Down Capture Ratio 0,27 0,15 0,04
Indice Omega 1,45 1,12 1,24
Reattività
Beta 0,24 0,17 0,11
2,42 1,60 0,80
Beta bull -0,31 0,09 0,03
Beta bear -0,24 0,05 0,10
Asimmetria
Skewness -0,12 0,01 0,25
Kurtosis -0,42 -0,36 2,02

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR