Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,12 % 2,89 % -0,95 % -0,23 % 4,36 % 13,18 % 5,36 % 34,62 % 66,90 % 47,95 %
Categoria 0,54 % 1,74 % 1,66 % -3,96 % 1,65 % 3,48 % 5,19 % 1,72 % 74,64 % 76,12 %
Delta 0,57 % 1,14 % -2,61 % 3,73 % 2,71 % 9,70 % 0,17 % 32,90 % -7,74 % -28,17 %
Benchmark* 0,46 % -0,51 % 0,39 % -12,13 % -7,32 % -8,62 % -5,74 % -14,41 % 130,10 % 56,75 %
Delta 0,66 % 3,40 % -1,34 % 11,90 % 11,68 % 21,79 % 11,10 % 49,03 % -63,19 % -8,80 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,18 % -3,90 % -0,59 % -14,67 % 42,58 % 12,02 % -11,78 % 0,59 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,72 % 22,58 % 3,23 % 16,69 % -5,42 % -0,78 %
Delta 5,34 % 2,22 % -13,32 % -37,25 % 39,35 % -4,66 % -6,36 % 1,37 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 1,98 % 3,69 % -34,38 % -66,74 % 72,75 % -7,87 % -2,05 % 7,63 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,50 % 7,25 % 12,52 %
Categoria 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Delta 13,17 % 8,39 % 0,15 %
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 28,93 % 12,97 % -7,47 %
Rischio
Volatilità 26,50 % 28,63 % 30,31 %
Volatilità Categoria 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -16,97 % -23,46 % -42,20 %
Tempo di recupero - 228 j 1357 j
DSR 19,48 % 19,68 % 19,88 %
Sortino 0,73 0,23 0,56
VAR 95 -6,38 % -6,83 % -6,33 %
VAR 99 -8,84 % -8,84 % -8,84 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,16 0,37
TEV 28,83 % 32,51 % 35,91 %
Information ratio (IR) 1,00 0,40 -0,21
Up Capture Ratio 0,74 0,37 0,31
Down Capture Ratio 0,29 0,15 0,09
Indice Omega 1,22 1,12 1,22
Reattività
Beta 0,33 0,23 0,16
5,86 2,70 1,53
Beta bull -0,47 0,08 0,03
Beta bear 0,55 0,26 0,32
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,05 0,22
Kurtosis -0,31 -0,30 1,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR