Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % 1,39 % 5,34 % 6,34 % 23,65 % 23,65 % 20,28 % 65,31 % 73,31 % 68,76 %
Categoria 0,67 % 0,67 % 0,78 % -3,10 % 4,11 % 4,11 % 7,16 % 9,39 % 71,54 % 83,53 %
Delta -1,25 % 0,72 % 4,57 % 9,44 % 19,55 % 19,55 % 13,11 % 55,92 % 1,76 % -14,78 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,18 % -3,90 % -0,59 % -14,67 % 42,58 % 12,02 % -11,78 % 0,59 %
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta 5,34 % 2,22 % -13,35 % -37,24 % 39,39 % -4,53 % -6,34 % 1,43 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 1,98 % 3,69 % -34,38 % -66,74 % 72,75 % -7,87 % -2,05 % 7,63 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,88 % 10,93 % 10,02 %
Categoria 3,74 % -0,11 % 11,39 %
Delta -0,87 % 11,05 % -1,37 %
Benchmark* -6,85 % -6,39 % 17,40 %
Delta 9,73 % 17,32 % -7,38 %
Rischio
Volatilità 24,90 % 28,05 % 30,06 %
Volatilità Categoria 13,06 % 12,58 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 19,59 % 20,89 % 23,17 %
Max drawdown -16,97 % -20,97 % -42,20 %
Tempo di recupero - 181 j 1357 j
DSR 19,30 % 19,08 % 19,94 %
Sortino -0,01 0,43 0,43
VAR 95 -6,38 % -6,70 % -6,33 %
VAR 99 -8,84 % -8,84 % -8,84 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,29 0,29
TEV 27,91 % 31,67 % 35,66 %
Information ratio (IR) 0,35 0,55 -0,21
Up Capture Ratio 0,46 0,46 0,27
Down Capture Ratio 0,31 0,18 0,09
Indice Omega 1,04 1,16 1,17
Reattività
Beta 0,29 0,25 0,16
5,32 3,52 1,47
Beta bull -0,27 0,04 0,04
Beta bear 0,50 0,26 0,33
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,05 0,24
Kurtosis -0,34 -0,19 2,09

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR