Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,05 % 3,17 % -0,50 % 3,56 % -5,45 % 7,39 % 5,21 % -2,15 % 10,51 % -19,12 %
Categoria 0,14 % 0,64 % -4,81 % -0,93 % 1,90 % 1,84 % 4,84 % -1,90 % 86,97 % 70,79 %
Delta 1,91 % 2,52 % 4,32 % 4,49 % -7,35 % 5,55 % 0,37 % -0,24 % -76,45 % -89,90 %
Benchmark* -0,31 % 0,74 % -9,93 % -11,02 % -1,07 % -9,25 % -9,87 % -12,10 % 175,65 % 55,35 %
Delta 2,36 % 2,42 % 9,43 % 14,58 % -4,38 % 16,64 % 15,08 % 9,95 % -165,14 % -74,47 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -11,51 % -5,69 % 3,38 % -12,43 % 7,47 % 17,30 % -17,63 % -0,75 %
Categoria 12,97 % -6,29 % 12,91 % 22,97 % 3,19 % 16,69 % -5,36 % -0,81 %
Delta -24,48 % 0,60 % -9,53 % -35,40 % 4,28 % 0,61 % -12,28 % 0,07 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -27,70 % 1,90 % -30,40 % -64,49 % 37,64 % -2,58 % -7,91 % 6,29 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,60 % -2,95 % 3,39 %
Categoria 15,84 % 2,43 % 14,08 %
Delta -9,23 % -5,38 % -10,68 %
Benchmark* 3,79 % 2,14 % 21,05 %
Delta 2,82 % -5,09 % -17,66 %
Rischio
Volatilità 23,56 % 25,05 % 26,96 %
Volatilità Categoria 11,90 % 12,06 % 13,09 %
Volatilità Benchmark 17,47 % 20,63 % 23,66 %
Max drawdown -15,68 % -25,94 % -39,56 %
Tempo di recupero - - -
DSR 15,90 % 17,52 % 17,85 %
Sortino 0,20 -0,32 0,12
VAR 95 -4,84 % -5,58 % -5,58 %
VAR 99 -6,94 % -8,43 % -8,43 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 -0,22 0,08
TEV 28,43 % 31,88 % 34,09 %
Information ratio (IR) 0,10 -0,16 -0,52
Up Capture Ratio 0,46 0,05 0,19
Down Capture Ratio 0,32 0,06 0,12
Indice Omega 1,08 0,96 1,08
Reattività
Beta 0,09 0,04 0,11
0,40 0,13 0,95
Beta bull -0,26 0,01 0,02
Beta bear -0,54 0,05 0,15
Asimmetria
Skewness 0,19 0,16 0,27
Kurtosis 0,04 -0,07 0,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR